ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА

11.05.2007
Пятница

Последнее время почти не торгую. 26 апреля закрыта последняя длинная позиция на системном портфеле, больше сигналов на покупку не было, а шорт у меня здесь не предусмотрен. (27 апреля все-таки провела пару небольших коротких сделок, так как была очень уверена в той ситуации. Сделки «малоприбыльные», но больше правил стараюсь не нарушать). С тех пор на этом портфеле – вне рынка.
Баланс на данный момент – 50303 руб.
Ждать иногда бывает трудно... Но вчера попалось на глаза хорошее высказывание (автора, к сожалению, не знаю): «На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните – не иметь позиций – это тоже позиция. И во многих случаях – лучшая позиция.» Пожалуй, утешает.
Что ж, значит, буду ждать и верить, что «все, что ни делается, - к лучшему». И заниматься пока другими, более важными делами.





Привожу график индекса ММВБ. Красная линия – линия сопротивления, о которой я писала и 29.03.07. Зеленая линия – линия поддержки. Но покупать даже от уровня 1640-1650 я бы пока не спешила – на последнем фрагменте графика вырисовывается линия нисходящего тренда, и она может послужить сопротивлением для движения вверх. К тому же, говорят «trend is your friend... but not in the end». Это, конечно, мое субъективно личное, новичковское мнение... Если оттолкнемся от зеленой линии и уйдем выше этого сопротивления, то у меня, наверное, появятся сигналы на покупку – значит, буду покупать. Если уйдем ниже зеленой линии – тогда движение вниз может продолжиться... Открывать короткие позиции (шортить) сейчас тоже не решаюсь – во-первых, системных правил для шорта пока создать не удается (то есть я вижу некоторые ситуации, в которых шорт может принести прибыль, иногда получаются удачные сделки, иногда – нет, но при тестировании правил в метастоке системы с короткими сделками у меня пока получаются в основном убыточные, а возможности сидеть перед экраном целый день сейчас нет), во-вторых – идут закрытия реестров, а совсем не хочется на момент закрытия держать короткую позицию (так как спишут с меня не только 16% годовых за пользование кредитом брокера, но еще и дивиденды), в-третьих – а вдруг все-таки от зеленой линии рынок пойдет вверх? Вот, по изложенным выше причинам кажется, что мне пока лучше меньше торговать и больше заниматься анализом.... Чтобы сейчас сохранить деньги и, когда начнется рост, хорошо понимать, что буду делать.

Обсудить в форуме

Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)

В марте был один день, когда баланс моего счета ушел ниже 48000 – той суммы, которую я давно уже назначила «болевым порогом», при приближении к которой знала, что буду сокращать торговлю и закрывать убыточные позиции. Так получилось потому, что в тот день рынок открылся с большим гэпом вниз, а купленые накануне бумаги торговались почти на 6% (!) ниже моего стопа (я знала, что такое теоретически может быть в любой момент, но в моей практике за год торговли так получилось впервые). В итоге за один день счет уменьшился на 3%. К счастью, этот убыток удалось довольно быстро «отбить», но сама ситуация заставила задуматься.
В общем, то ли для интереса, то ли ради развлечения, решила я загрузить данные по балансу своего портфеля в метасток – чтобы посмотреть, какой там тренд, и отметить линии «поддержки», «сопротивления», а потом с точки зрения ТА посмотреть, чего мне не хватает для растущего тренда. Кому-то, может, покажется забавно, а кому-то, может, идея и пригодится. Поэтому делюсь.

Вот картинка:



На графике хорошо видно, что затянулся период стагнации – уже почти 9 месяцев в рамках довольно узкого диапазона. Пора бы (уже давно) и наверх выбираться...
Линию «сопротивления» провела на уровне 50725 (предыдущие два максимума: 50723 и 50726). Линия поддержки – 48000.
Вот задумалась – как же все-таки «нарисовать» себе растущий тренд? Может, для начала достаточно просто довести счет до верхней границы коридора? (когда начала так анализировать, счет был примерно 49000) И просто постараться там «закрепиться»? Ну и пусть не быстро растет, пусть медленнее рынка, пусть некоторые дни вообще пропущу, если не уверена по разным причинам... Да... и вот еще, может, линию поддержки немного поднять? На 49500, например? Ведь она определяется тем, на каком уровне я начинаю закрывать текущие убыточные позиции, даже если они не дошли до стопа – просто по правилам ММ. Может быть, это наивно – не знаю. И кто-то, конечно, может смеяться над таким анализом, но ведь все равно именно этот график – самый важный для меня на ФР. И мне, в общем, приятно, что удалось на днях пробить-таки линию сопротивления (последний максимум 50860) и закрыть неделю выше прошлых максимумов – 50762.

На этот год постаивила себе основной задачей: научиться-таки на этом, первом портфеле торговать по своей системе (все-таки и на исторических данных она дает хоть не рекордный, но плюс, и по графикам с начала года посчитала: если бы не нарушала правила, результат сейчас был бы лучше). По правилам. Соблюдая дисциплину. Как можно меньше пытаясь «усовершенствовать» систему. Строго по дневкам. Но это трудно. Буду учиться.
В основном все сделки этого месяца открывала системно, но несколько сигналов пропустила – потому что болела и я сама, и ребенок. Было не до торговли в некоторые дни. Может, это, конечно, и слишком личная информация, не имеющая отношения к рынку, но... она имеет отношение к трейдингу: я убеждена, что от психологического и физиологического состояния трейдера тоже многое зависит. И торговать с температурой, например – нельзя. Мне во всяком случае. Только убытки. Варианты либо закрыть все позиции по текущим ценам до лучших времен, либо (особенно если есть позиции с прибылью больше 10-15%) активировать заранее рассчитанные стопы, поставить проскальзывание на исполнение стопа побольше (на всякий случай), и тоже больше ничего не менять.
Плохо, очень-очень плохо пропускать сигналы системы. И один-два дня роста могут сделать всю прибыль за месяц, а если в этот день мы вне рынка, то мы эту прибыль не получим. Знаю. Но все-таки торговать с температурой и больной головой – еще хуже. И для меня как-то риск важнее прибыли. То есть прибыль тоже важна, но только при риске не больше заданного.
Важный момент: добавила в систему новое правило: «Если позиция после открытия уходила в плюс более, чем на 2%, - обязательно ставить стоп чуть выше точки безубыточности, даже если по графику надо бы оставить стоп и ниже». Пусть будет больше сделок почти «в ноль» (и все-таки чуть-чуть, но в плюс) – это не так страшно. Если не было убытка, всегда можно будет подождать и найти новый вариант для открытия позиции. Если по бумаге после выхода по такому стопу по прежнему остается сигнал на покупку – можно покупать снова. Это правило касается только ликвидных бумаг. Для низколиквидных – без активированных стопов (стопы «в голове» и «далекие»), но поэтому позиции только на маленький процент от счета, и не больше трех бумаг одновременно.

На данный момент в портфеле:
• НорНикель – 10,38% - учетная цена 5140,64. Стоп 5160.
• Роснефть – 4,54% - учетная цена 222,12. Стоп 224. (Куплено сегодня с утра, планировала купить в два раза больше, ставила заявку на 217, но открытие сегодня 221,25 – с гэпом вверх, сначала думала пропустить сделку, но гэп быстро прикрыли, мини дня 219, цена тут же начала быстро подниматься – поэтому решила все-таки купить, но половину от запланированного. В общем, удачно – сегодняшнее закрытие 230,21).
• Сибирьтелеком (ENCO) – 3,37% - учетная цена 3,38. Выходить буду при закрытии ниже 3,19.
• ЮтЭйр (вот ведь... опять растет! Пришлось купить...) – 5,73%. Учетная цена 13,91. Выходить буду при закрытии дня ниже 13,15.
• Деньги – 75,99%.

Да, сегодня индекс РТС достиг отметки 2000 (долгожданный для многих момент), но особому оптимизму стараюсь не поддаваться и торговать системно... понемногу... не спеша. Только бы получилось... А все эксперименты – на другом счете, но тоже не допуская значительных просадок.

Пусть все получится!

Обсудить в форуме

Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)