Нефть, газ и фондовый рынок Нефть, газ и фондовый рынок  

Новые темы на форуме:



Rambler's Top100


ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА


31.01.07
Среда


План

НорНикель – не трогать. РБК – тоже. Стопы стоят, правила выхода есть, позиция достаточна, пока только наблюдать.
Вчера посмотрела вечером графики – система говорит, что пора покупать РАО-пр. Буду искать точку входа. Правда, учитывая, что у меня уже открыты две позиции, и по ним пока рост не очевиден, следующая позиция должна быть небольшая поэтому только 1 лот. Пока. Итак, поставить заявку на покупку РАО-пр по 25,8 (вчера закрытие 26,08, мини дня 25,3).

Работа

Утро. Открытие по РАО-пр 26,3. Цена довольно быстро ушла на 26,6-26,7. Упс... Эта точка входа мне не подходит. Заявку на покупку по 26,08 (по вчерашнему закрытию и по моим линиям) поставила. Пока жду. Если днем не исполнится, вечером решу, что делать. К тому же вечером, может, что-то прояснится с ситуацией по НорНикелю и РБК.

Итог дня

Заявка на покупку РАО-пр по 26,08 не исполнилась. Минимум дня – 26,104. Жаль.
НорНикель и РБК – закрытие выше вчерашнего. Пока все хорошо.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


30.01.07
Вторник


План
Поставить заявку на покупку 10 акций РБК по 300,01. (Сегодня нефть к утру вроде как снизилась, да и еще по нескольким причинам кажется, что возможно с утра движение вниз, так что вполне есть шансы купить дешевле, чем вчера.)

Вчера падали акции Сбербанка и Сбербанка-пр (говорят, это связано с информацией о размещении дополнительной эмиссии, вроде как установили минимальную цену размещения обыкновенных акций Сбербанка по 68 тыс. руб., а рыночная вчера утром была 93, вечером - 88 тыс. р.) . Интересно, будет ли завтра отскок, похожий на то, что было 10 января? Да и интересно, как пройдет акция Сбер-пр уровень 1400 (если вниз пойдет). Надо понаблюдать. По дневкам-то сейчас, ясное дело, покупать не надо, и по моей системе тоже, но, может быть, попробовать сыграть спекулятивно? Где-то на уровне 1340-1350 мне видится поддержка (если провести линию тренда по минимумам 04.10, 12.10 и 06.12 2006 года).

Работа

Поставила запланированную заявку на покупку (до открытия).
До 11 ничего не делала, даже не наблюдала за рынком. Потом посмотрела. Заявка на покупку РБК по 300.01 исполнилась, но не полностью - куплены только 7 акций из 10. Интересно, как так могло получиться, если заявка поставлена до открытия рынка, и при этом минимальная цена первого часа - 300,0 рублей (на графике). Ну да ладно, и на том спасибо. Средняя цена покупки с учетом комиссий пока получается 301,67. Позиция на момент -в плюсе. Шансы по прежнему сохраняются (кстати, неплохо РБК держится на фоне сегодняшнего общего снижения). Плохо только, что объемы все никак не увеличиваются. Но пока, думаю, стоит подождать. Тем более что в остальном по рынку среди ликвидных акций по моей системе покупать пока нечего. Да и вообще как-то все не очень весело... Общий стоп на 281,67. Позиция составляет 10,35% от счета. В общем, можно считать, что достаточно. Но заявку на покупку оставшихся трех акций пока не снимаю. Покупать "по рынку" не спешу.

НорНикель с утра открылся с гэпом вниз (вчера закрытие 4305, сегодня открытие 4275). Но все в пределах ожидаемого, до стопа далеко. Жду спокойно. Да и сегодня с открытия довольно быстро цена начала подниматься (гэп от 22.01 "закрыт" примерно на половину, говорят, это неплохой знак для дальнейшего роста... посмотрим).

Сбербанк-пр. Эксперимент
Открылись с гэпом вниз, цена прямо с утра пробила 1400 (мини пока 1391.1), но, похоже, от 1400 довольно резво "отскакивает". Около 11 уже было 1409. Очень сильно хочется провести эксперимент. Купить сейчас, спекулятивно, на второй портфель, в расчете на "отскок", или закрытие гэпа (вспомним Ларри Вильямса и его "торговля по системе "Упс" :)), да и вообще, я, кажется, еще ни разу не пыталась "ловить падающие ножи". Надо попробовать, чтоб потом не жалеть. На небольшой объем. И посмотреть, что будет. Максимальный риск на этот эксперимент - 100 рублей. Максимальная покупка - 3 акции.

В 11:10 купила 2 акции по 1407. Пока растет. В 11:21 купила еще 1, уже по 1420 (пыталась сначала купить по 1416, но цена быстро ушла вверх, решила, что это хорошо). Средняя цена с учетом комиссий около 1412. Стоп для двух акций чуть ниже минимума дня, для третьей - 1398. Цена сначала резво добежала до 1435, но где-то к 12:15 - 12:30 рост замедлился. Не нравится. Цена некоторое время колеблется около 1420. Конечно, все еще возможно, но - не нравится. Интуиция подсказывает, что надо бы закрыть. Ну, или хоть стоп поставить на 1415 - выйти чуть выше точки покупки. Логика подсказывает, что если поставишь стоп на 1415, то почти сразу по нему и выйдешь. Тогда, может, лучше поставить отдельно заявки на продажу по 1430, например, и на покупку по 1412? (Замечу: все это время защитные стопы ниже 1400 стоят, активированы!!!). С другой стороны, зачем менять первоначальный план? Стоят же уже стопы, а до цели (хотя бы 3R) пока не дошли... С еще одной стороны - так ведь сценарий "быстрого роста" не сработал, ну и чего ждем? Посмотрела 15-минутный график - тоже на рост не похоже. Хотя кто знает? В общем, пока логика договаривалась с интуицией, цена начала снижаться. В итоге все-таки к 12:50 стало понятно, что эксперимент пора завершать и выходить. График на растущий не похож, правил на поведение в таких ситуациях у меня нет, линии тренда, поддержки и т.п. в таких случаях рисовать не известно где, да и, честно говоря, понравилось мне спокойствие, которое уже успела ощутить при торговле по дневным графикам, с четкими правилами... (хоть и недолгий у меня совсем опыт). С интрадеем не сравнить!
В 12:53 продала одну акцию по 1404,7, в 13:02 - оставшиеся две по 1397,42. Общий убыток - 35 рублей.
(Ну вот, к 14:45 акции Сбер-пр опять, конечно, стоят уже 1412... и можно было бы выйти "в ноль", но... не понятны ориентиры и жалко времени и нервов. Хотя даже не сказать, чтоб я сегодня особо нервничала. Сегодня - нет. Так как одна пробная сделка. Но ясно, что постоянно так торговать нельзя).

Хм... кто знает, может быть, эксперимент даже стоит признать удачным? Может, и лучше, что небольшой убыток, а не прибыль? Вряд ли мне в ближайшее время еще захочется повторять такие сделки. Да и на эксперименты без правил пока больше не тянет.

Надо придумать "назначение" второму счету. Различие "спекулятивный" и "инвестиционный" уже не актуально, по сути. Первый портфель - теперь системный. А вот второй экспериментальным считать не хочется. Ибо "как вы лодку назовете...". Наверное, лучше его пока вообще не трогать. А если на первом портфеле, так сложится, что со временем на весь счет уже будут открыты позиции, то тогда системно же продолжать торговать и на втором портфеле. Впрочем, это при условии, что система мне подойдет и будет прибыльна. Пока не определилась со вторым портфелем. Надо подумать...


18:28 исполнилась заявка на покупку оставшихся 3 акций РБК.

Итог дня

Эксперимент с акциями Сбер-пр. на втором портфеле – совсем неудачный. Больше так лучше не делать.

На первом портфеле:
НорНикель держу, все по плану; РБК – куплены 10 акций по 300 рублей, закрытие 304,47. Вот и хорошо. Запланированная позиция открыта, можно расти:) Стоп на 281,67.

На этом портфеле пока соблюдаю все свои правила, стало гораздо спокойнее. И без лишней суеты. Если бы каждую минуту (да даже каждый час) думала, что делать, то и акции НорНикеля уже бы несколько раз руки сами потянулись то покупать, то продавать, и не известно, с каким успехом, и РБК я сегодня по 300 бы точно не купила. Принесет ли эта позиция прибыль – покажет время, но спокойнее и увереннее стало, и это плюс.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


29.01.07
Понедельник


Написала пока только основу ТС. А именно: правила входа и выхода (хотя некоторые уточнения/фильтры тут еще возможны), правила расчета размера позиции и максимального риска на сделку. По "технике" проведения сделок пока только "наметки", кое-что сделано, остальное придется отрабатывать в процессе, потому что так пока не очень понятно, как именно это будет работать на практике. (Я ведь раньше уже пробовала написать "систему", пробовала ее тестировать, но потом выяснилось, что "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".)

План

НорНикель - не трогать. Стоп пока там же.

Присмотрела для покупки на ближайшее время акции РБК. Теперь даже трудно описать, почему - просто "по правилам моей ТС". Есть сигнал - покупать. При этом думаю, что хорошо бы купить по 300 или около того. Впрочем, если будет сразу хорошо расти - куплю и выше, только меньше акций, потому что точку для стопа пока вижу разумной на уровне чуть ниже 285.
РБК - поставить заявку на покупку 20 акций по 300 рублей. Днем посмотреть, если будет цена выше, купить пока половину, но не выше, чем 304 на сегодняшний день. (Пока нет большого объема покупок на росте, по дневному графику, думаю, особо спешить с покупкой не стоит, а там видно будет. Если сегодня купить не удастся - вечером решу, что делать).

Работа

Поставила заявку. Открытие 309,9. Ого!.. Пока жду. Цена быстро спустилась и некоторое время колебалась между 302 и 304. В 13:21 купила 10 акций по 302,33. Пока так. Частично позицию открыла. Будет рост - хорошо. Пока не будет - может, потом еще докуплю по 300. Стоп на 280. Пока. Если куплю больше, потом подвину стоп немного повыше.

Итог дня

По РБК в течение дня цена до 300 так и не спустилась. Закрытие 304. Куплено 10 акций по 302,33.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


27.01.07
Суббота

"Я знаю миллионы методов, которые не работают.
Я действительно многому научился".

Томас А. Эдисон


Приведу подробный разбор одной сделки. Мне она многое помогла понять.

ЮТэйр

График на момент покупки 06.12.2006



То, что я писала на форуме по поводу данной компании 09.12.2006:

Харви:
Что это за компания такая - ЮТЭйр? Выбор РАО, Газпрома, Норникеля для трейдинга понятен... а ЮТЭйр? Чем хороша эта бумага?

S.D.:
ЮТэйр

Это авиакомпания, занимается, как она это называет, вертолетными работами (по их словам, в первую очередь для нужд нефтегазового комплекса) и пассажирскими перевозками.
Вот здесь их сайт: http://www.utair.ru/ru/. Мне он понравился - много полезной информации, очень четко и логично, стремление к открытости. Нарисованы схемы бизнеса, цели и задачи.

"Авиакомпания ЮТэйр - крупнейший оператор вертолетной техники российского производства в мире, по объемам вертолетных работ входящий в четверку мировых вертолетных гигантов."

Об отношении к акционерам - у них на сайте приведены годовые отчеты, начиная с 2002 года (кажется, не так много, но у некоторых и этого нет). Да, я не могу достаточно толково оценить компанию фундаментально. Но...

Обратила на нее внимание, когда просматривала на Стокпортале раздел "Мониторинг акций". "Авиакомпания ЮТЭйр увеличила объем перевозок пассажиров за 1 кв. 2006 г. на 25% до 421 тыс. человек. Компания сохраняет высокие темпы роста прошлого года и планирует увеличить выручку по РСБУ в 2006 году на 45% до $550 млн." Кроме того, мне нравится ее график - акция подбирается к годовым максимумам. А в декабре еще и увеличился объем торгов.

Еще такой момент. Возможно, логика и дилетанская. Но. С одной стороны, в случае падения цен на нефть, авиакомпания может увеличить прибыль за счет сокращения расходов на топливо. С другой стороны, в случае рост цен на нефть, ей будут стабильно оплачивать ее "вертолетные работы для нужд нефтегазового комплекса". Так и эдак неплохо...

/да, ЮтЭйр у меня не совсем для трейдинга - я купила его на инвест. портфель. Очередная попытка инвестиций... Надеюсь, что цена не будет корректироваться настолько, что мне придется эти акции продать... Посмотрим./

График в точке продажи.



Почему именно продала, а также все сопутствующие комментарии можно прочитать в дневнике, запись за 12.12.2006 г.
Потом акция росла дальше, были и сожаления, и "метания", хотя и не слишком расстраивалась. К тому моменту я научилась узнавать некоторые потенциально прибыльные ситуации, но еще не знала, что с этим делать потом. На примере этой сделки стало понятно, что открытие позиции в правильном направлении - это только малая, очень малая часть торговли.

График в точке покупки второй раз.



График в точке продажи второй раз.



(Продала, потому что цена упала на 5% ниже точки покупки, да и весь рынок в первый день торгов этого года тоже активно снижался, см. запись за 09.01.2007).

Это уже не слишком обоснованные моменты, наверное, больше под влиянием негативных эмоций от упущенной прибыли по сделке, которую готовила сравнительно долго (читала материалы по компании, ждала момента на графике больше месяца). Больше по этой компании сделок не совершала, но наблюдаю постоянно. Нет, это не мазохизм:) Это для того, чтобы хорошенько запомнить на своем личном опыте, как важно удерживать хорошую позицию долго. Эта акция за полтора месяца, прошедшие с момента моей первоначальной покупки, выросла почти на 100%, я зафиксировала немногим больше 5%. На второй сделке еще и потеряла. Причем именно потому, что наблюдала за событиями внутри дня.

Если взять для определения начала и окончания тренда хотя бы простые индикаторы, например MACD или пересечение двух скользящих средних (используется в известных описанных трендследящих подходах), то на примере ЮТэйра очень хорошо видно, что по дневным графикам поступил сигнал на покупку, можно было войти в позицию, и до сих пор в ней "сидеть", на часовом же графике - очень много за это время было бы лишних движений, а если учесть, что в точке пересечения никогда не войдешь - еще будут затраты и на подтверждение сигнала, и на проскальзывание при открытии позиции, и на "нервы", становится очевидно преимущество дневного варианта. (Графики хотела привести, но слишком мелко получается за этот период, на сайте не разглядишь в таком формате, так что кому интересно - просто посмотрите сами: откройте график с первого декабря, например, по текущий момент, и нарисуйте МАСD или пересечение двух скользящих на дневном и на часовом графиках. Разница очевидна).
Конечно, будут и серии убыточных сделок, особенно когда акция в "коридоре", но один такой "пойманный" тренд окупит несколько "ложных" входов, если защитные стопы ставить, конечно.

И ведь все это пишут почти во всех учебниках...
Прав был один человек, который говорил мне, что первоначальной задачей надо ставить не столько прибыль (хотя и это важно), сколько просто "удержаться на рынке год". Потому что только с личным опытом начинаешь что-то понимать (хотя учиться здесь придется все время), и очень важно, чтобы к этому моменту (начала понимания), на счете еще сохранялось достаточное количество денег. :))

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


25.01.07
Четверг


Недавно я писала, что основная задача на данный момент - не торговля, а анализ. Также явно необходимо было определиться с тайм-фреймом, на котором торгую, и максимально формализовать правила входа-выхода.

Что ж, анализ старых сделок частично завершен (по одному портфелю просмотрела все сделки, по другому - только часть). Этого анализа, а также некоторой дополнительной информации и размышлений оказалось достаточно, чтобы определиться с тайм-фреймом. Торговать буду по дневным графикам (а не часовым, как ранее). Не исключаю для себя возможности поведения некоторых сделок, нечасто и на небольшой объем, по часовым графикам, но только в виде исключения (тренировки ли, проверки ли гипотез или т.п.).

Почему дневки? Приведу некоторые из аргументов:
1. Какая бы ни была система, но если она имеет преимущество и "принята" трейдером, надо следовать всем ее сигналам (это для меня уже очевидно). Так как именно пропущеная сделка скорее всего окажется той, которая могла бы принести максимальную прибыль. Отсюда вывод - надо выбирать такой тайм-фрейм, на котором реально есть возможность анализировать ситуацию раз в период в течение всего времени торгов. 15-минутки, таким образом, для меня вообще не рассматриваются (впрочем, на них я и не пытаюсь торговать), но и каждый-каждый час у меня не всегда есть возможность быть за монитором. Это надо признать и учесть.

2. Торговля по часовым графикам часто предусматривает перенос позиций на ночь. А это дополнительный риск в случае открытия с разрывом (гэпа), что на нашем рынке случается не так уж редко. То есть цена может сразу не только вывести открытую позицию в минус, но и уйти ниже стопа. Таким образом, придется закрываться "по рынку", принимая больший риск, чем изначально планировалось. (не закрываться и ждать - для меня совсем не вариант, так как тут риск становится совсем не контролируемым). В случае с дневками - часть гэпов будет находиться в пределах тренда (так как и сами "дневные" тренды длиннее, чем "часовые"), к тому же в процентном соотношении, размер (в среднем) самого гэпа по отношению к длине тренда гораздо меньше для дневок, чем для часовиков.

3. На часовых графиках тренды можно найти чаще, но на дневных графиках тренды дольше. И все-таки возможность сделать прибыль, совершая большее количество сделок, - иллюзия. Да, я это уже читала, но хорошо осознала только недавно. Особенно "проняло" на примере акций компании ЮТэйр (отдельно приведу график), за ростом которой я наблюдала последнее время, уже после того, как вышла из сделки.

4. Недельные графики тоже не подходят, так как слишком велик риск: за неделю рынок может упасть и на 20-30% (вспомним май 2006 года).

5. Да, по дневным графикам сигналы на открытие позиции будут реже, не каждый день, значит вывод: надо просто ждать, реже совершать сделки, и при этом следить придется за большим количеством бумаг (не 4-5, как до этого, а все, какие на нашем рынке найдутся ликвидные). Впрочем, у нас не Америка, и хорошо, если ликвидных акций наберется 2-3 десятка. Пока определяюсь со списком наблюдаемых акций. Раз в день просмотреть эти графики будут не так трудно (все-таки не раз в час), особенно если заранее определиться, что именно на них искать.

6. Реже сделки - легче их будет анализировать.
Задачи на следующий этап: сформулировать четкие правила входа-выхода (что именно считать сигналом на покупку и сигналом на продажу, сейчас над этим работаю, идеи есть, надо будет еще протестировать), а также расписать себе подробно технику совершения сделок (когда, на какой свече после сигнала, на каком уровне размещать заявку и стоп, что делать, если заявка на открытие позиции не исполнилась - покупать ли "по рынку" или ждать отката, и что считать откатом), правила стопов и правила сопровождения прибыльной позиции, когда сдвигать стоп на прибыль, когда фиксировать часть прибыли, добавлять ли к прибыльной позиции (и если да, то сколько и в каких случаях), когда и с каким "запасом" использовать следящие стопы, записать принцип расчета размера позиции на сделку и т. д. Это, может, звучит слишком сложно, но все эти вопросы постоянно возникают в процессе торговли, и на них надо знать ответ заранее. Впрочем, тут важно и не "перемудрить". Правила должны быть максимально простые, четкие и понятные.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


24.01.07
Среда


Закрыла в 10:33 спекулятивную позицию по НорНикелю, по 4402.
В 10:35 и 10:36 - закрылась по Сбербанку-пр, по 1527,21 и по 1528,05 соответственно.
(согласно вчерашнему плану на сегодня, см. текст ниже).

Позже, может быть, опишу подробнее.

Лонг по НорНикелю на ИП, конечно, держу.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


23.01.07
Вторник. Сделки


Чем больше анализирую старые сделки, тем больше хочется увеличить период и торговать на основе дневных (иногда даже недельных) графиков, а на часовых только выбирать момент для входа. Надо подумать... Трудно определиться с удобным тайм-фреймом однозначно... И надо бы максимально упростить-формализовать правила входа... Это тоже дается с трудом.

План

Очень хочется попробовать купить 1 лот НорНикеля спекулятивно (на 2-й портфель). Поскольку сейчас вроде как тренд вверх, то – от нижней границы тренда (по дневкам), как только начнет подниматься цена. Понимаю, что есть риск (уже довольно сильно вырасла цена за последние дни, да и гэп внизу незакрытый – высока вероятность коррекции), но очень хочется попробовать. С небольшим риском (стоп поставить немного ниже линии тренда) и только на один лот.

Работа

Вчера закрытие было 4340,02. Сегодня открылись 4349,98. И сразу с утра цена потихоньку пошла вверх – доходила до 4395. В 11:43 купила 1 лот по 4366,53. Стоп 4295 (с небольшим запасом чуть ниже зеленой линии).



На графике зеленая линия – линия тренда по дневному графику, синяя – по часовому

Цена сначала вроде бы начала расти, а потом стала снижаться... К вечеру стоп еще не сработал, но цена дошла и до синей линии... Не получилось. Стала разбираться, почему. Хм... И почему у меня теория на практику с таким трудом накладывается?.. Наложила на график еще скользящие средние (можно и MACD взять – проверяла, суть та же сейчас). И ведь давно уже понимаю, что покупать лучше на пересечении вверх, и что не стоит лишний раз покупать выше скользящей средней, можно же было подождать...



В общем, с утра надо поставить стоп, где и был, и тейк-профит в зону безубыточности относительно входа. Только сначала посмотреть, как откроемся – если вдруг (ну, мало ли) с гэпом вверх, то просто трейлинг-стоп поставить, закроется само. Если с гэпом вниз – выйду по рынку.

---------------

Пока ставила заявки, наблюдала за графиками разных компаний, порасстраивалась немного, что не купила вчера акций РАО а.о. (ведь хотелось очень, но т.к. плана не было, не стала брать, а сегодня вон как растет!) и... – взяла и купила три лота Сбербанка-пр. Сама не знаю, зачем. :( Так, подумалось, что-то вроде: «консолидируется на очень малом объеме, а потом кааак вырастет. Ну, или гэп (близко) закроет и все равно вырастет. Ну в крайнем случае ниже 1500 продам...». Только именно что «подумалось», не анализировала толком – просто купила, и все.



Купила в 12:01, по 1546 руб. Цена почти сразу пошла вниз. В связи с изложенными выше рассуждениями, сразу выходить не стала.
Позже стала разбирать ситуацию с Метастоке, со разными линиями и индикаторами. В общем-то, как ни крути, а надо было скорее продавать (не шортить, а закрывать лонг, если бы он был открыт ранее), но уж никак не покупать. А теперь варианты либо выходить с утра, пока убыток небольшой (на закрытие -46 рублей), либо «пересиживать» коррекцию, «да, может, еще повезет, и все вырастет», но только до каких уровней она может быть, эта коррекция? Акции Сбербанка, конечно, с большой вероятностью еще вырастут, только когда? В общем, надо с утра продавать (нефть, вон, кажется, к утру «подрастет» - значит, есть вероятность, что рынок откроется по крайней мере не вниз, и будет хорошая возможность выйти). И потом не жалеть, даже если цена поднимется. И в другой раз так спонтанно не покупать ничего. Все-таки цель не просто торговать, а – разобраться и научиться делать это уверенно.




Итог дня

Минус 46 рублей по одному портфелю, минус 9 – по другому. Убыток не велик, но сделки «неправильные». Что ж... будем тренироваться по чуть-чуть.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


23.01.07
Вторник


Все-таки поясню, с какой стати у меня, любительницы стопов в 1%, и вдруг такая позиция по Никелю. Дело в том, что я очень давно, еще с лета "присматривала" именно за этой акцией и ждала именно этого момента - закрытия часа выше всех ист. максимумов. Здесь даже дело не столько в прибыли (хотя и это тоже), сколько очень хочется проверить саму модель. Сейчас (на данный момент) я стопы поставила по недельной модели. Чтобы в случае срабатывания, сожалений не было уж совсем. Так как если я выйду по дневкам (а риск есть), мне трудно будет потом купить Никель снова. По часовикам по стопу выйти риск еще больше.
Кроме того, сейчас на первом плане - анализ, а не торговля. Тут просто мимо пройти не могла... Просто очень хотела, чтобы эта позиция у меня сейчас была. И пока есть шансы роста (даже если цена пойдет последние два гэпа (см. часовой график) закрывать, но останется в пределах долгосрочного восходящего тренда) - чтобы она сохранилась. Но... время покажет...
Кроме того, по портфелю-то риск на эту торговую идею все равно около 1%. :)

А вот если цена будет расти - стоп подвину поближе. И, возможно, постепенно буду докупать на откатах... позже.
Отдельно на СП хочу попробовать покупать уже по часовому графику (в пределах тренда/коридора). С более близким стопом и с тейк-профитом по другой границе коридора. Ловить эти моменты у меня пока не очень получается, но... значит, буду тренироваться по одному лоту.

Приведу цитату из "Воспоминаний биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра. Длинную, даже слишком длинную цитату. Но мне кажется, что это важно.

В конторе Фуллертона всегда толпились люди. Всех уровней! Был среди них один, не похожий на остальных. Во-первых, он был намного старше. К тому же он никогда не давал советов, если его не спрашивали, и никогда не хвастал своими выигрышами. Он был замечателен тем, что потрясающе умел слушать других. Он, кажется, не очень-то интересовался мнением других, то есть он никогда не расспрашивал, кто что слышал или знает. Но если кто-нибудь давал ему совет, он всегда очень вежливо благодарил. Если совет оказывался дельным, он находил нужным еще раз принести свою благодарность. Но если все шло ровно наоборот, он никогда не жаловался, так что никто не знал - последовал он наводке или пропустил мимо ушей. Ходили легенды, что старый игрок очень богат и способен выгнуть курс так, что будь здоров. При этом он приносил конторе не слишком много комиссионных, по крайней мере этого никто не видел. Его имя было Партридж, но за глаза все называли его Индюком, потому что он был очень толстый и, когда, нагнув голову вперед, вышагивал по конторе, его жирный подбородок свисал прямо на грудь.
Все клиенты питали склонность к тому, чтобы ими руководили и направляли, так чтобы в случае неудачи было кого винить, и они часто искали старину Партриджа, чтобы пересказать ему, что именно посоветовал им какой-нибудь друг друга инсайдера по поводу определенных акций. Они рассказывали о том, чего не стали делать но этому совету, в надежде, что он скажет им, что же следует делать. Но независимо от того, в чем заключался совет - покупать или продавать, ответ они всегда получали одинаковый.
Рассказав обо всем, что ставит его в тупик клиент наконец спрашивал: "Как по-вашему, что мне следует делать?"
Старый Индюк слегка склонял голову к плечу, задумчиво смотрел на клиента, одаряя его отеческой улыбкой, и наконец очень внушительно изрекал: "Ну, вы ведь должны понимать, это же рынок быков! "
Я очень часто слышал, как он это говорил; "Ну, вы ведь должны понимать, это же рынок быков!" - как если бы вручал вам бесценный талисман, упакованный в страховой полис на миллион долларов. Естественно, что я совершенно не понимал, что же он имеет в виду.
Однажды некто по имени Элмер Харвуд влетел в офис, выписал приказ и вручил его клерку. Затем он помчался туда, где мистер Партридж вежливо выслушивал рассказ Джона Фаннинга о том, как он однажды случайно подслушал распоряжение, отданное Кином одному из своих клерков, и как Джон cдeлaл жалких три пункта на ста акциях, а потом эти акции в три дня взлетели еще на двадцать четыре пункта, но Джон свою сотню уже сбыл с рук. Эту горестную историю Джон рассказывал ему уже по крайней мере в четвертый раз, но старый Индюк улыбался ему с таким дружелюбием, как будто слышал ее впервые.
Тут до них добрался Элмер и, даже не извинившись перед Джоном Фаннингом, выпалил Индюку:
- Мистер Партридж, я только что продал свои "Климакс моторс". Мои люди сказали, что рынок готов к откату и что я скоро выкуплю их по дешевке. Так что лучше и вам сделать так же. То есть если они все еще у вас на руках.
Элмер с ожиданием смотрел на того, кому он и дал первый совет покупать. Дилетант, обожающий давать непрошеные советы, склонен считать, что в ответ он получает право на тело и душу облагодетельствованного им, даже не зная, какой вышел из всего этого толк.
- Да, мистер Харвуд, они все еще у меня. Разумеется! - с чувством признательности произнес Индюк. Элмер был так любезен, что не забыл про старого хрыча.
- Ну, а теперь время изъять прибыль и вложить ее опять при откате, - продолжил Элмер с выражением, как будто он предлагал сделать взнос в банк. Не видя признаков энтузиазма в лице облагодетельствованного им Индюка, он лродолжил: - Я только что продал все до единой акции!
Судя по голосу и интонациям, можно было считать, что речь по меньшей мере о десяти тысячах акций.
Но мистер Партридж огорченно кивнул и жалобно произнес:
- Нет! Нет! Этого я сделать не могу!
- Почему? - выпалил Элмер.
- Я просто не могу так поступить! - был ответ. Мистер Партридж был в сильном волнении. - Разве не я дал вам совет купить их?
- Разумеется, вы, мистер Харвуд, и я очень признателен вам. На самом деле признателен, сэр. Но...
- Постойте-ка! Дайте мне сказать! А разве за десять дней эти акции не поднялись на десять пунктов? Разве нет?
- Поднялись, и я очень вам обязан, милый юноша. Но я не могу даже подумать о том, чтобы сейчас продать эти акции.
- Не можете даже подумать? - Похоже, что Элмер начал сомневаться в себе самом. Эта обычная история. Как правило, любители давать непрошеные советы обожают их получать.
- Нет, не могу.
- Да почему же? - Элмер придвинулся к нему вплотную.
- Как, но это же рынок быков! - Индюк произнес это так, как будто он дал детальное и исчерпывающее объяснение.
- Это-то верно. - Элмер был разочарован и выглядел рассерженным. - Я знаю не хуже вашего, что сейчас рынок быков. Но лучше бы вам сбросить эти свои акции и опять купить их на откате. Вам это будет выгодно.
- Дорогой мой, - старина Партридж явно был сильно огорчен, - дорогой мой, если я сейчас продам эти акции, я потеряю позицию, и что же тогда мне делать?
Элмер Харвуд всплеснул руками, покачал головой и направился ко мне в поисках сочувствия.
- Ты смог бы его уговорить? - спросил он театральным шепотом. - Я тебя спрашиваю!
Я не ответил. Тогда он продолжил:
- Я дал ему наводку на "Климакс моторс". Он купил пятьсот акций. Он получил прибыли семь пунктов, и я советую ему сбросить их и купить опять на откате, который уже должен был начаться. И что же я слышу в ответ? Он говорит, что если продаст, то останется без работы! Что ты об этом думаешь?
- Прошу прощения, мистер Харвуд, я не говорил, что потеряю работу, - встрял старый Индюк. - Я сказал, что потеряю позицию. Если бы вам было столько же, сколько мне, и вы прошли бы через такое же количество бумов и паник, как и я, вы бы знали, что никто на свете не может рисковать утратой позиции, даже Дж. Д. Рокфеллер. Я надеюсь, что откат наступит и что вы, сэр, сможете выкупить свой пакет акций с немалой скидкой. Но я лично могу вести торговлю только с учетом собственного многолетнего опыта. Я дорого заплатил за него и не хотел бы повторить все это еще разок. Но я чувствую себя обязанным перед вами, как если бы эти деньги уже лежали в банке. Но вы же понимаете, это рынок быков. - И он важно выплыл из комнаты, оставив Элмера в крайнем изумлении. Слова старого мистера Партриджа не имели для меня никакого смысла до тех пор, пока я не начал размышлять о своей неспособности получать от рынка столько, сколько заслуживали моя правота и понимание. Чем больше я размышлял, тем яснее видел, как прав был этот старый спекулянт. В молодости он явно страдал от тех же самых недостатков и хорошо знал собственные слабости. Он просто не позволял себе поддаться искушению, которому, как он знал из опыта, трудно противиться, но которое всегда обходилось ему слишком дорого. То же самое было и со мной.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


22.01.07
Понедельник


В общем-то, параллельно с анализом своих сделок, смотрю, конечно, что происходит на рынке. И хотя я и устроила себе перерыв, и не намерена спешить, но... все-таки похоже, что акции Норильского Никеля (давно присматриваюсь) - пора покупать.
И фундаментально компания сильная (но об этом лучше почитать, что пишет Alekart на нашем форуме), и исторические максимумы обновляет сейчас.



По недельному графику (привела за два года) видно, что общий тренд у акции - растущий. При этом прошла довольно сильная коррекция (с мая 2006 года), и сейчас цена пробивает исторические максимумы. При этом нижние экстремумы (линии тренда) поднимаются все выше. И последняя неделя, несмотря на общий спад на рынке, наблюдавшийся с первого дня торгов этого года, показала, что акция "сильная" (при падении падает не больше других, быстро снизу "откупают", одна из первых выходит на исторические максимумы, несмотря на некоторую пока неопределенность рынка в целом). Все - мое субъективное личное мнение! В общем, потенциал для роста вижу, несомненно. И момент для покупки сейчас может быть вполне подходящий (здесь можно вспомнить и стратегию О'Нила).
С другой стороны, есть вероятность, что "в моменте" может скорректироваться, и мне будет трудно удерживать такую позицию... Надо подумать...



На дневном графике видно, что тренд последних дней - явно восходящий. И купить бы надо, так как акция может, что называется, "улететь", и "правильный" момент для покупки будет упущен.
С другой стороны, когда рисуется "шип" вверх, вполне есть вероятность коррекции. И до 4100, и до 4000, и до 3850 тоже... В принципе. А если покупать по цене 4350, то коррекция до 3850 - это уже 11,5%... Мда...

Почасовой:



На почасовом графике видно восходящий тренд последний дней (с 10 по 19 января). Ищу точку входа... С утра ставила заявку на покупку по 4235. Открылись с гэпом вверх (4283). Подождала закрытие первого часа - закрылись выше исторического максимума: 4326 (11 мая 2006 года был максимум, и то, в моменте, а не по закрытию часа, 4270). И все равно еще растем... Пока писала заявку, цена ушла еще выше. Ситуация напоминает последнюю мою сделку по Сбербанку-пр в прошлом году... И вообще сложилось много факторов "за" покупку... В итоге купила одну акцию "по рынку", цена 4356. Больше пока не позволяет риск по портфелю. Стоп будет далеко - на 3800. Это для меня очень много и некомфортно, но общий риск по портфелю чуть больше 1%, а потенциал для роста в данном случае вижу достаточно большой. И нет смысла "дергаться" лишний раз, рискуя снова и снова выходить по близким стопам... в данном случае.
Пока описывала свои сегодняшние действия для дневника, цена еще немного подросла (4370). Хорошо... хотя пока это не о чем не говорит. Жадность просит купить еще, страх, логика и правила риска не позволяют. Больше сегодня ничего покупать не буду - не планировала. Морально готовлюсь пересиживать коррекцию до 3900 (все-таки хотелось бы, чтоб не ниже... очень хотелось бы).

Что ж... пойду погуляю с ребенком, а потом буду снова разбирать свои старые сделки, когда малыш уснет...

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


21.01.07
Воскресение


Чем я занимаюсь сейчас? Открываю таблицу в экселе со своими сделками, открываю график в метастоке, наношу на него стрелками точку входа и точку выхода, подписываю соответствующую цену, пытаюсь вспомнить, почему именно тогда так сделала, распечатываю картинку с комментариями к каждой сделке... Потом разложу отдельно прибыльные и убыточные, постараюсь выделить типичные ситуации. Честно скажу, продвигаюсь очень медленно. Нет, вот так: очень-очень-очень медленно. Не знаю даже, сколько времени это еще займет. Но нужно. Во всяком случае, как минимум, уже хорошо видно количество лишних сделок. Все-таки надо было делать это даааавным давно, а не заниматься самообманом, утверждая, что раз у меня есть таблица всех сделок с указанием некоторых деталей и результата, то дневник торговли я веду (галочку поставили), и все в порядке. И хотелось бы еще кое-что дописать/объяснить, но лучше приведу отрывок из интервью с Александром Элдером (очень вовремя оно мне на глаза попалось, как раз в тот момент, когда очередной раз устала рассматривать старые сделки... лучше, чем в этом фрагменте, на данный момент и не скажешь.)

- А вообще, холодноватый человек – это правильная личность для спекуляций. Я сам не люблю слово «игра» - оно характеризует трейдинг как развлечение. А успешный трейдер должен быть слегка скучным, готовым к терпеливому ожиданию и методичной работе. Я вот сегодня приду домой и буду делать записи в дневнике о совершенных сделках. Не люблю, но надо.
- А зачем вести дневник сделок?
- Основная цель – учитсья, чтобы становиться лучше. Так или иначе, мы учимся на собственных ошибках, хотя очень хочется учиться на чужих. Человеку свойственно стремиться думать о ситуации лучше, чем она есть на самом деле. Для трейдера это губительно. Я записываю мотивы совершения той или иной сделки, обстоятельства. Оцениваю риск, составляю план действий, если цена пойдет в ту или иную сторону. Кроме того, ведение дневника дисциплинирует. Ведь бизнесмен ведет учет доходов и расходов, а когда видишь честную финансовую картину, то уже обманывать самого себя труднее.

  В этом интервью еще много интересного и полезного сказано. Почитать можно здесь: http://www.alfatraders.narod.ru/articles/elder.pdf.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


19.01.07
Пятница


Обрывки мыслей

Все-таки полезно просматривать совершенные сделки, особенно если сравнивать несколько, смотреть их по графикам (что было до моего входа в рынок, вспомнить, почему вошла, почему вышла, и посмотреть, что было после выхода). Так иногда нахожу типичные для меня ошибки. Впрочем, сейчас начала анализировать и самые прибыльные сделки – надо ж знать, в каких случаях у меня получается лучше всего. Только сделок-то за 9 месяцев было ох как много!... Надо придумать себе какую-то... «рутину», что ли. Как анализировать и «сортировать» сделки сразу после совершения, что ли... чтоб потом не накапливались помногу и было удобно сравнивать... А то у меня просто таблица в Экселе: дата открытия, цена, количество лотов, сумма, комиссии, стопы, дата закрытия, цена закрытия, разница в суммах (доход/убыток). Одно время наносила стрелочками в метастоке на график точки входа и выхода – потом эти стрелки стали мешать. Распечатывать эти графики сделок с отметками, что ли? И разложить по папочкам (прибыльные/убыточные/почти без изменений; по разным эмитентам). Это будет доооолго, если прошлые обрабатывать... Или хоть за 2-3 месяца так сделать, и на будущее. Все-таки даже вот по этому дневнику, с картинками графиков и записями (!) мыслей – анализировать удобнее... Только чтоб каждый раз не заставлять себя, не «раскачиватся», что, мол, надо как-то оформить, надо придумать именно единообразную «рутину», чтоб каждый вечер сделать, и готово. Потом можно будет просматривать.

Из диалога:
SIA: Свет, читал тут твой дневник, вопрос образовался: Ты пытаешься РБК и РАО одной системой торговать?
S.D.: Сейчас нет. Пыталась в каникулы написать отдельно правила для тех акций, которые дольше держать имеет смысл (мне кажется, краткосрочно, тем более интрадей для не очень ликвидных не годится), и отдельно - для тех, на которых спекулировать... сейчас перерыв...
У меня не получается держать подолгу даже те позиции, которые осмысленны:(. Тот же ЮТэйр, сейчас вот, думаю, Волга-Телеком интересна, но брать не буду, Росбанк еще со 120 рублей начинала покупать, МТС тоже еще со 155 покупала - продаю слишком быстро.... У меня много раз было, что покупала правильные акции, по определенным причинам, в достаточно удачные моменты (сравнительно, смотрела по графикам), но - продавала, как только чуть-чуть скорректируется... а потом они сразу и растут... не пойму пока, что мне мешает...
SIA: Интересно, но более-менее приемлимые результаты (весьма скромные) получил от ФР только тогда, когда понял, что деньги - просто инструмент. Такой же простой, как отвёртка или паяльник. Беречь следует, но и использовать по назначению нужно без трепета. Но ни отвёртка ни паяльник не имеют права становиться смыслом жизни. Как ни странно - это понимание очень помогло упорядочиванию «небиржевых», домашних средств. :))
S.D.: Понимаешь, у меня не столько «трепет» по поводу денег (я использую НЕ критичную сумму, именно такую, чтоб не убиваться от потери, но все-таки не относиться слишком безразлично к результатам), сколько... очень не нравится сам факт уменьшения счета, в %, это воспринимается как... неудача, что ли... как то, что «я не права», «я делаю что-то неправильно». Хотя помню, что не важно, прав ты или не прав, важно, сколько ты теряешь, когда не прав, и сколько зарабатываешь, когда прав. И все такое..


Из разговора на форуме:
Научись принимать и любить убыточные сделки. Фактически любое открытие позиции это принятие убытка, не прибыли.Прибыль надо еще заработать, а убыток надо принять сразу.Когда запишешь какой убыток(конкретную сумму) приняла в дневник по только что открытой сделке станет спокойней и уверенней.Ты уже уменьшила свой счет на эту сумму, а у тебя есть еще шансы.Принятие таких убытков даст понимание выкинет ли следующая сделка тебя с рынка или нет. Если нет, то стоит ли волноваться по поводу каждой новой сделки.Можно сосредоточится на правильном исполнении сделки. Цитата Барселино: "Помните рынок не деньги, думайте о совершении правильных сделок". Свой стиль и подход тебе искать еще долго, поэтому основной задачей ставил бы удержаться на рынке год.По себе скажу подходы к торговле постоянно совершенствуются- как постоянно подстраиваешь свою торговую методику.Считаю это нормальным.Так как рынки меняются.И то что торговалось в 2005, может не работать в 2007.   Avali

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


18.01.07
Четверг


Вспоминала-вспоминала, и вспомнила. Вспомнила, на что похоже нынешнее состояние. Да, иногда очень трудно, далеко не все сразу получается, накапливается усталость, но остается уверенность и упорство. Эти трудности мне знакомы. Это состояние знакомо. И поэтому вот чего-чего, а страха – нет. Я просто знаю, что с этим я справлюсь. Очень напоминает две ситуации. Я расскажу – вдруг кому-то пригодится.
Ситуация первая. Когда я заканчивала школу, весь наш класс мог на льготных основаниях поступить в один московский вуз (сдавали совмещенные экзамены). Я, как медалистка, даже могла свободно выбирать факультет. Но я уперлась: «Хочу в МГУ, и все тут». Твердо тогда решила поступать именно на филфак, и именно в МГУ им. Ломоносова. Просто потому, что я так хочу. В итоге я сдала все экзамены, но не прошла по конкурсу, мне не хватило одного балла. Если бы я поступала на любое другое отделение, можно было бы забрать документы и пойти там же на вечернее отделение (с надеждой потом перевестись на дневное), но именно у ОТиПЛа вечернего отделения не было. Значит, надо было готовиться на следующий год. Тогда я, несовершеннолетняя девчонка, сама пришла к декану факультета и сказала: «Так и так, я хочу у вас учиться. Поступала, но вот, не хватило одного балла. И на курсы с репетиторами денег не хватает. Возьмите меня на работу или сделайте скидку за курсы. Я очень хочу именно к вам». В итоге меня и на работу взяли, и за курсы я оплачивала только половину.
Да, тот год (целый год!) был тяжелым, потому что после не слишком напряженной, полной походов и друзей школьной жизни, приходилось не только целыми днями работать, но и готовиться, заниматься по вечерам. И это когда почти все одноклассники были уже первокурсниками, делились впечатлениями и неоднократно спрашивали, не жалею ли я, что отказалась от гарантированного поступления в тот вуз, со всеми. Нет, не жалею. Ни тогда не жалела, ни сейчас. К тому же в итоге на следующий год я все же благополучно поступила, и все годы обучения у меня были прекрасные отношения не только с преподавателями, но и с администрацией факультета, и очень от этого было мне лично комфортно. До сих пор приятно вспоминать. А, главное, это была Мечта, от которой я тогда не отказалась, хотя мало кто верил, что мои усилия стоят того. И хотя я сейчас уже выбрала себе другую область деятельности, все равно мое образование мне полезно, и не раз пригождалось по жизни.
Ситуация вторая. Когда я заканчивала университет, стала искать постоянную работу. Искала ее месяца 4. Мне все говорили, что такого, чего я себе намечтала, не бывает (у меня много условий было: именно журнал, с перспективой роста (и должности, и зарплаты), хороший коллектив, адекватный и умный начальник, чтобы удобно добираться от дома, не каждый день ездить на работу, не работать до поздна, чтобы делать что-то нужное и полезное, иметь возможность развиваться, и при этом не быть обязанной «просиживать штаны» в офисе в случаях, когда мое личное присутствие не необходимо, ну и так далее...). Я готова была работать много, но только именно так, чтобы мне все нравилось. По сайтам и кадровым агентствам не нашла. Потом стала обзванивать издательства сама. Раз 20, наверное, отказали. Это не было легко и приятно. Но я не сильно переживала. Заодно постепенно училась представляться и убеждать по телефону. А потом один раз позвонила, и оказалось, что там как раз я и нужна. Причем вакансия нигде не публиковалась, да и вообще сотрудник был нужен не тому издательству, а просто их знакомым. И хотя сейчас эта работа уже не удовлетворяет все мои потребности (и в плане денег, и в плане личностного роста), она позволила мне несколько лет чувствовать себя уверенно и комфортно, спокойно готовиться к появлению ребенка, заниматься самой его воспитанием, вообще строить свою жизнь так, как удобно мне.

Это все, конечно, не про рынок. Это про то, что если очень хочешь чего-то добиться и действуешь в этом направлении, то обязательно потом получится. Даже если сначала трудно. Даже если не только сначала...

Возможно, есть счастливчики, которые сразу получают все, что хотят. Возможно, есть гении, которые с первых дней на рынке чувствуют себя, как рыба в воде, и зарабатывают легко и просто, причем не только в первые месяцы, а годами. Но что-то их никто лично не знает, а почти во всех историях известных трейдеров есть примеры не только взлетов.


Из интервью с Эдом Сейкотой:
-Вы часто апеллируете к психологии. Сможете ли вы, побеседовав с человеком, определить, каким он мог бы стать трейдером — удачливым или нет?
-Смогу. Удачливые трейдеры обычно достигали успеха и в своей прежней работе, какой бы она ни была.
 

Может быть, это покажется слишком самонадеянным с моей стороны... но ведь глупо заниматься делом, в успех которого сама не веришь? Вот, например, я знаю, что не могу сейчас взять и открыть гостиицу, или магазин, или издательство. Просто не потяну. Не моё. Так я это и не начинаю. А с биржей – иначе.

Из интервью с Линдой Рашке:
А вы никогда не переживаете, когда терпите убыток?
— Абсолютно нет. Я никогда не печалилась из-за убытков, потому что всегда знала, что смогу все отыграть. Я всегда знала, что вне зависимости от того, что произойдет, я всегда смогу выйти на любой рынок с любой суммой денег и заработать себе на жизнь.
(Прим. S.D.: Это при том, что в возрасте 22 лет после неудачной сделки она однажды не просто лишилась всего своего счета, но и осталась с кучей долгов. А ныне – в числе самых успешных трейдеров мира).
 

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


17.01.07
Среда


Что ж... Похоже, душевное равновесие восстановлено. Спасибо тем, кто был рядом и поддержал! Кто-то добрым словом, кто-то дельным советом, кто-то личным примером... Отдельное спасибо одному человеку (надеюсь, он догадается), который первым откликнулся и написал мне длинное подробное письмо. Напомнил, что сомнения бывают у всех, что это нормально, что все у меня получится, помог немного разобраться в теории, упорядочить мои идеи, и.. впрочем, всю переписку я привести не могу.
До сих пор не перестаю удивляться – это просто мне так повезло, или на бирже вообще работают только интересные, умные, веселые, отзывчивые и во всех отношениях замечательные люди? Или просто я упорно не замечаю ничего другого (научилась хорошо игнорировать негатив)? Или это примерно то, что описывается у Коэльо? Примерно так: «Когда идешь по своему пути, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое исполнилось»? Пусть даже не сразу...

Сейчас, глядя немного назад, задумывалась, почему у меня вдруг случились такие сильные негативные эмоции. Ведь вроде и не было завышенных ожиданий, и вроде цели понятны, и трудности ожидаемы и преодолимы... Почему?
Склоняюсь к мысли, что это просто накопившаяся усталость. В первую очередь. Все-таки у меня слишком мало времени, не всегда удается посидеть достаточно долго в тишине и проанализировать, позаниматься – малыш, семья, работа (сейчас довольно много работы). Им тоже нужно мое внимание и забота. А хочется все и сразу. И чтоб самой, и лучше всех. А не получается... пока. И в каникулы было потрачено много времени на тестирование и написание системы, а лучшая из тех, что протестировала – не годится (и ведь это тоже было мной ожидаемо), причем никак не могла найти эту ошибку, пока не начала по ней торговать.
Все будет хорошо. Всему свое время. Только отдыхать надо чаще, и спать больше:). А то муж уже подсовывает статьи из "Московского Комсомольца" про то, что "век трейдера/брокера недолог, а сон краток и беспокоен" :)
Вот еще полезная ссылка на эту тему: http://www.tsresearchgroup.com/ru/articles/public_20020402010910.php.

Пока не торгую. Перерыв. Мне надо отдохнуть и потом уделить больше времени анализу, систематизации своих представлений, исследованиям, упорядочить все снова, найти свое преимущество, написать алгоритм действий, чтобы было меньше эмоций. Да и рынок сейчас, как мне кажется, неопределенный и достаточно сложный. Как только появится уверенность и благоприятная возможность, я ею воспользуюсь.

"Никогда не путайте мастерство с "бычьим" рынком" (с) Пол Рабин

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


15.01.07
Понедельник


Немного лирики. Просто так, для вдохновения.
Эту песню Высоцкого я люблю с детства:
ВЕРШИНА 
Здесь вам не равнина, здесь климат иной -
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом идет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь
Опасный как военная тропа.

Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.

Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.

И пусть говорят, да, пусть говорят...
Но нет, никто не гибнет зря!
Так лучше - чем от водки и от простуд!
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,-
Пройдут тобой не пройденный маршрут.

Отвесные стены... А ну, не зевай!
Ты здесь на везение не уповай:
В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала.
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк
И молимся, чтобы страховка не подвела.

Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина еще впереди.


И еще одно:
Если к вершине долгий путь
Стал непосильным бременем,
Вспомни, прежде, чем повернуть:
Все Требует Времени!

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


12.01.07
Пятница


S.D.: у меня тут "кризис жанра" :(
Харви: отчего так?
S.D.: пыталась пару дней торговать по системе... немного (на одном портфеле), второй пока решила не трогать... получила пару убыточных сделок (но это фигня, там у меня макс серия 8 убыточных сделок была), но теперь нашла ошибку в системе... так что и по ней торговать теперь бессмысленно
S.D.: в общем, не знаю, как это все понятно описать
S.D.: "чем больше понимаешь, тем больше понимаешь, как много еще не понимаешь" - вот из этой серии:(
Харви: ну так это ж хорошо! значит, постепенно разбираешься в торговых системах, раз уже ошибки находишь
S.D.: ты умеешь вдохновить:)) это, конечно, здорово:))
S.D.: только торговать-то пока опять бессмысленно... я так чувствую, еще немного - и можно "забуриться в исследования". С одной стороны, все равно это нужно, с другой - а если я не доживу до окончания исследований? :)))
S.D.: последнее - шутка)
Харви: а может ли вообще механическая торговля быть прибыльной?
Харви: есть доказательства этого утверждения?
S.D.: в чисто мтс-ки не верю, есть статьи и за, и против, но!!!! я-то точно знаю, к какому образу стремлюсь. НЕ чисто мтс, но без ТА никак. Мне нравится то, что описывается у Сейкоты. Просто чувствую, что это - моё
S.D.: там сочетание торговой системы с жесткими сигналами, плюс ММ, плюс исследования, плюс опыт, плюс (немного) интуиция, плюс... легче его почитать:)))
Харви: понятно, что ТА - единственный ориентир для краткосрочной торговли
Харви: Но ТА - это очень широкая область: и графические фигуры, и МТС, и "тонкий цифровой анализ" :)
S.D.: :)) ага, широкая. и чем больше вникаешь, тем больше вопросов. Так как ТА - это одно, а стройная ТС - совсем другое))
S.D.: в общем, я не знаю, как все это описать для дневника... :(
Харви: Может, просто этот наш разговор опубликовать? :)
S.D.: публикуй))

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


09.01.07
Вторник


План
Прежде всего - не совершать лишних движений. Не спешить, наблюдать, что будет. Не торопиться с открытием позиций.
По единственной открытой позиции (лонг, ЮТэйр) стоп в точке -5% от входа, а именно 10,66 (да, это может быть, не лучшая точка на графике, но стоп на -10% мне не подходит, вариант совсем без стопов тем более).

Так как все говорит о наиболее вероятном движении вниз, можно поискать точку для открытия короткой позиции на спекулятивном портфеле. НО! Не сразу с открытия, посмотреть, понаблюдать, не более, чем на 1/3 портфеля, и не оставлять на ночь.
Посмотреть, как пройдем примерно 1625-1635 по индексу ММВБ (нижняя граница восходящего тренда) - может, там падение остановится и развернется наверх? А вот если ниже уйдем, то можно попробовать пошортить... с близким стопом.

Вообще, хорошо бы сегодня выделить побольше времени - понаблюдать, что бывает в такие дни, как ведут себя различные бумаги (графики), что пишут люди на форумах, что идет в новостях...



Работа

Открылись с большим гэпом вниз. Особенно нефтянка, но и остальные тоже, и РАО, и Сбербанк, только Ростелеком "гордо реет". Впрочем, второй эшелон вроде падает не так сильно. Спекулятивные акции больше.

Тем не менее, ЮТэйр открылся 10,6. Подождала немного и закрыла по 10,852. Грустно. И потому что убыток (хотя и не такой большой по портфелю), и особенно потому, что все-таки пора окончательно признать, что "инвестор" из меня никакой. Не сейчас, по крайней мере. Ну, не верю я в спокойные долгосрочные инвестиции... на нашем рынке... при падающей нефти... У нас же критически много от цен на нефть зависит, причем по большинству акций. Эх....
А я ведь на праздниках/каникулах сидела, писала, придумывала стратегии себе для инвестиционного портфеля, пытаясь объединить различные идеи и приспособить к своему характеру... Однако не смогу им следовать. Сейчас, по крайней мере.
Вот со спекулятивным портфелем проще. Мне. Лично. Пока.
Пожалуй, пора называть вещи своими именами. Нет у меня "инвестиционного" портфеля. Это все равно будет трейдинг. Так что просто "Портфель 1" (первый) и "Портфель 2" (тот, что открыт позже).



1625 по индексу ММВБ пробили лихо в первый же час торгов. Но все-таки на этом уровне задержались.

В 13.25 поставила заявку на продажу Газпрома (шорт) по 293,64. Продался только один лот и цена сразу ушла вниз. В 13.29 продала остальное по 293,2.
Цена почти сразу снизилась, потом ушла еще ниже, потом некоторое время колебалась около 288-290.
Откупила в 16.38 по 289,0 (цена потом почти сразу ушла ниже, но...). В общем, закрыла раньше времени, но именно потому, что это шорт. И категорически не хотела оставлять на ночь (кто знает, может, в нефти отскок будет, или еще что изменится). Поэтому зафиксировала небольшую прибыль, и пока буду отдыхать. Ждать. Наблюдать.

Итог дня

По ИП (П1): -0,54% (за счет ЮТэйр).
По СП (П2): +0,3% (шорт Газпрома).

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


08.01.07
Понедельник


На форумах, в чате трейдеров, на разных сайтах народ потихонечку начинает волноваться – что будет после новогодних праздников. И не ждет ли нас 9-го января «черный вторник ФР РФ». Ведь цена на нефть ушла ниже годового минимума. А в последние торговые дни некоторые, говорят, закупались даже на маржу в надежде на повторение прошлогоднего новогоднего гэпа вверх.
Что ж, точно могу сказать – в кэше спокойнее. И все каникулы было спокойно. Может, ничего особенного и не будет завтра. Может, акции пойдут в разные стороны: нефтянка вниз, Сбербанк и РАО вверх, а может, совсем иначе... Главное, не суетиться (в моем случае), не хватать с утра чего попало, не открывать слишком рано ни коротких, ни длинных позиций, а просто понаблюдать.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


07.01.07
Динамика портфеля


Обновлён график в разделе Динамика портфеля.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


07.01.07
Размышления об ошибках


Недавно обсуждали на форуме, почему у почти всех новичков бывает период если не катастрофических, то все же довольно серьезных потерь от первоначального капитала. Все 100%, как мне кажется, все же редко кто теряет, но вот 15-20-50-процентная просадка бывает, судя по книгам, рассказам и отзывам, у многих. Сошлись на том, что совершают все почти одни и те же классические ошибки. Те самые, про которые столько написано, но которые почему-то большинству никак не понять прежде, чем это будет испытано на собственном опыте. А иногда и на собственном опыте понимается не сразу.

Обсуждали это на днях, а сегодня читала книжку совсем на другую тему, так, для развлечения. Там встретилось: «Все видишь, но почти ничего пока не понимаешь. Не беда, понимание дело наживное. Понимания вне опыта вообще не бывает, вне опыта возможна только пустая болтовня.» (с) Макс Фрай
А еще говорят, что «дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих.» Впрочем, эта фраза вызывает сомнения не только у меня... Если поискать, в Интернете можно столько статей на эту тему найти... Так что даже не стоит отвлекаться.

Я не исключение, и тоже совершала все те же классические ошибки (потому и убытки). И довольно долго недостаточно их анализировала. Я и сейчас их совершаю, конечно, но теперь иногда удается раньше опознать... И радует то, что, в общем, я уже примерно представляю, к каким именно из ошибок у меня особая склонность (сказала она, не зная еще и сотой доли тех ошибок, которые предстоит совершить).
Но я стараюсь наблюдать как бы сама за собой, и стараюсь отмечать, что я чаще делаю не так. Иногда не так просто сразу честно признаться в этом самой себе... Или даже заметить...

Например, я знаю, что у меня есть склонность совершать лишние сделки. Слишком много сделок, особенно если вовремя не остановить себя, особенно если увлечься интрадеем, особенно если пара сделок неудачные – потом тянет «отыграться», срочно. Это было в ярко выраженном варианте, это приводит к убыткам, я уже знаю это свое состояние, эмоционально, и со временем научилась просто говорить себе «стоп». Точнее, стало гораздо легче после того, как я записала (именно записала, а не просто продумала) правила входа/выхода и т.п., хотя бы минимум. И после того, как стала писать заранее план на следующий день. Хотя бы примерно. Теперь приходится просто напоминать себе, что надо придерживаться плана, а все фантазии и «душевные искания» - в моменты, когда «без позиций». Поэтому я иногда закрываю все позиции, вообще все, и корректирую правила. Так, чтобы я снова могла им следовать. Да, иногда я упускаю при этом возможные хорошие движения, но зато сохраняю душевный покой и уверенность.

Из интервью с Эдом Сейкотой: - Как вы справляетесь с полосой неудач? - Путем сокращения торговой активности. То есть просто пережидаю ее. Торговые усилия в полосе неудач эмоционально разрушительны. Попытки отыграться — смертельны.

Еще ошибка: иногда меня тянет открыть позицию чуть раньше, чем было запланировано. Не хватает терпения/выдержки. Ну, то есть вот рассчитала я, например, что Газпром по 313,4 куплю (например). А он рос-рос и дошел до 312,5. И мне очень хочется купить пораньше (дешевле же)... А ведь идея пока не отработана! Причина, по которой собиралась покупать, по сути, еще не появилась, условия для сделки потенциально есть, но еще не все сформированы. И надо бы посидеть и подождать, не изменятся ли условия. А нет, хочется схватить подешевше:). Раньше так было часто. Сейчас – да, опознаю, что такое уже было и приводило к убыткам и неспокойствию. И легче останавливать себя. Хотя недавно вот опять купила аналогично НорНикель. Правда, все же всего 1 акцию (ну, вот в этот разочек еще раз попробовать, вдруг повезет). Сразу, как только сделка прошла, поняла, что ошиблась. Но теперь – я знаю, что я делаю в таких ситуациях. И где я буду выходить. И мне спокойнее. Так что думаю, такие опрометчивые покупки будут все реже.

Когда очень уж хочется срочно проверить какую-то свою идею, прям не удержаться (именно идею, что-то, что уже обдумывала, и вдруг увидела соответствующую текущую ситуацию по какой-то бумаге, а не просто так из серии "показалось", то есть что-то такое, информацию о чем потом можно будет использовать для правил входа) - разрешаю себе эти эксперименты, но - на 1 лот.

Еще пример: я знаю, что по своему характеру могу спокойно смотреть, как увеличивается прибыль (без лишних эмоций, радостей, предвкушений, страхов, что сейчас развернется, и прочего, просто спокойно-удовлетворенно, как будто так и надо), но совсем не могу спокойно смотреть, как счет начинает уменьшаться. Руки так и тянутся позакрывать все позиции разом.
Вроде бы согласно книжкам, это не самый плохой вариант. Но если нет плана и опыта, в результате получается, что прибыль не фиксируется, особенно если рынок не явно бычий, а фиксируются только убытки. Пусть и не очень большие. А ведь если фиксировать только убытки – счет, как ни странно, не растет)) И сколько бы я не планировала поставить стопы подальше – я все равно закрываюсь не далее как через 1-2% убытка (от счета, а не от позиции). Даже нарушая правила свои. Если пытаюсь пережидать дальше – нервничаю. Решила, что не надо с собой бороться, и стараюсь подобрать правила под характер. Так легче стало. Если стопы сравнительно близко, я спокойно жду развития событий и не дергаюсь (просто теперь я трачу больше времени на поиск ситуаций, в которых вероятность движения в нужном мне направлении больше, такие моменты, где имеют смысл узкие стопы, плюс открываюсь не сразу на весь счет, а по частям, частично под «бумажную прибыль» по открытым ранее позициям....).

Еще (хотя это уже не столько про ошибки): пробовала работать в разном ритме, чтобы найти подходящий. Не знаю, как понятно объяснить. Ну вот, например, купить раз в год и забыть - мне не подходит. Раз в месяц - тоже не получится. Склонность к краткосрочным операциям (у меня, лично). Но и сидеть перед монитором весь день тоже не могу и не хочу (так что скальпинг тоже не для меня). С другой стороны, даже если в данный день не торгую, все равно нет-нет, да и загляну несколько раз в день - "как он там без меня", этот рынок. ) Пробовала по-разному, и вот пока мне так удобно и комфортно - заниматься рынком немного с утра, несколько раз днем по чуть-чуть (когда время есть, хотя удобно, что можно просто поставить заявки на цели/стопы, связанные заявки - все-таки "до чего дошел прогресс")) и заняться своими делами), и вечером - анализ, план. Вот к такому ритму и пытаюсь подобрать правила. Просто стараюсь как можно меньше бороться с собой, тогда и дисциплина будет лучше. Мне пока так кажется... А, начитавшись историй разных трейдеров, пришла к выводу, что зарабатывать можно на любом тайм-фрейме, если умеючи. И если трейдер подбирает себе такую систему, с которой он совместим психоологически. К чему и стремлюсь.

Впрочем, во всем этом тоже ничего нового и особенного. Все очень индивидуально. И, учитывая мои результаты торговли, не берусь советовать... Так что все ИМХО.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)


06.01.07
Ответы на вопросы читателей


Поскольку такой вопрос возникает снова и снова (и на форуме уже спрашивали, и лично, и письмами отдельно), все же постараюсь ответить подробно – для чего я пишу свой «Дневник начинающего трейдера».

Причин несколько, перечисляю просто подряд, НЕ по мере важности:
1. Ведение дневника помогает мне в торговле, дисциплинирует. Но раньше нет-нет, да и бросала это занятие, поскольку «лень родилась раньше нас». Теперь же просто так от своих слов не откажешься. В общем, публичное ведение дневника – это в том числе способ заставить себя делать то, что мне нужно. Как оказалось, подробное изложение собственных мыслей на бумаге (чего опять же для самой себя на регулярной основе я делать бы не стала) – делает эти самые мысли более четкими.
2. У меня всегда была склонность к графомании:). Ну, вот хочется мне писать тексты/книги/стихи, хочется и все тут. Я пробовала не писать ничего, честно. Так ведь не получается... Оно само:). Да еще учитель литературы еще в школе как-то слишком прочно вселил в меня уверенность в том, что есть некоторые способности... И еще несколько причин есть. В общем, мне давно хотелось научиться и начать писать книжки. Только такие, чтоб тема была интересна не только мне. Прекрасно отдаю себе отчет, что надо еще совершенствоваться и в профессиональном плане (стиль, слог). И знаю, что писать надо не просто когда хочется что-то написать, а когда есть, чем поделиться, есть какой-то достаточно важный опыт. То есть писать что-то такое, что нужно не только мне. Вот, в данном случае показалось, что, возможно, это тот случай, когда пора. К тому же меня в этом некоторые поддержали и вдохновили (сказав «да-да, пора, пиши уже, наконец, хватит собираться»), за что им отдельное спасибо. :) (Доля тщеславия, наверное, в этом есть тоже, если совсем честно. Что-то вроде потребности в признании, в очень легкой форме, в признании того, что делаешь не бесполезные вещи. Где-то так.)
3. Теперь мне легче задавать вопросы некоторым людям, легче получить поддержку. Легче обсуждать мою торговлю. (Мне все же часто бывает нужна и помощь, и возможность обсудить/обменяться идеями, и моральная поддержка).
4. Это мой способ сказать «спасибо». Честно. Хотя это может показаться странным. Сейчас ударюсь в дебри философии. Сорри. Дело в том, что с самого начала, когда я еще совсем ничего не знала, не знала, с чего начать и что делать, мне помогали. Со мной «возились», объясняли, отвечали на наивные вопросы и т.д. Я благодарна за это, потому что именно мне это действительно помогало. Помогало продолжать. Мне вообще по жизни часто нужна бывает помощь, иначе я не смогла бы делать все то, что я делаю. И я научилась помощь принимать. С благодарностью. (Подумайте, и поймете, что далеко не всегда это просто, что лишняя помощь бывает и в тягость...). Но только я не могу принимать помощь, ничего никому не отдавая взамен. Это тяготит. К сожалению, тем, кто помогает мне, я не всегда могу ответить чем-то хорошим/полезным. Поэтому стараюсь помочь хоть кому-то другому. Я тут общалась, и еще на женском форуме, и еще со знакомыми... и со временем действительно уже и мне тоже стали задавать «новичковские вопросы». И я чувствую, что должна тоже кому-то помогать. Отвечать. Но, с одной стороны, не могу «учить», ну, не могу, и все тут. С другой стороны, не думаю, что смогу многим и долго отвечать на форумах и т.п. Потому что многое хочется успеть еще. Время. А если опишу свой опыт в книжке – это может оказаться кому-то полезным. По крайней мере, уже нашлись несколько человек, которые читают и не поленились написать мне лично, что им это интересно, нужно и полезно. Это вдохновляет и помогает продолжать. Если бы никто не ответил, или многие сказали бы, что такой дневник – никому не нужная вещь, скорее всего, перестала бы публиковать. Вот торговать бы не перестала, а дневник публиковать – да.
5. Ну, и да. Это в том числе работа на будущее. Если я смогу сейчас регулярно писать новые страницы, если это будет людям интересно, то потом мне будет легче прийти в издательство с рукописью.
6. Возможно, что-то еще. Если вспомню (осознаю) – добавлю.

В общем, с какой стороны не взгляни, получается, что в основном личные эгоистические побуждения... Зато честно.

И кто бы мог подумать, что людей интересуют такие вопросы – ЗАЧЕМ я пишу. Ну, какая в сущности, разница? :) Главное, чтоб никому это не мешало.

Обсудить в форуме Светлана Дорофеева aka S.D. (sdorofeeva@gmail.com)



Версия для печати

 
[Введение]
[Свежие записи]
[Динамика портфеля]

Архив:
2007 год
май
апрель
март
февраль
январь

2006 год
декабрь
ноябрь



 Дизайн сайта разработан di Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только с указанием ссылки на сайт Нефть, газ и фондовый рынок Сайт основан 20 января 2005 года