ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА
31.12.06
Воскресенье
Сейчас обдумываю и иногда обсуждаю стратегию для "инвестиционного" портфеля. Пытаюсь понять, как совместить мое желание быстро резать убытки (закрывать убыточные/сомнительные сделки) с идеей удерживать позиции подольше. Ведь трендследящие системы действительно кажутся мне очень разумными, но они в основном требуют времени для того, чтобы прибыль "выросла".
Ведь не даром говорят, что "Хорошую прибыль не высчитывают, а высиживают".
Один человек спросил меня, какой был бы результат, если бы не закрыла те первые сделки (первые после перерыва, когда в ноябре были куплены акции РАО, РАО-пр и Сбербанк-пр).
Что я могу ответить? Он ПРАВ! Абсолютно! Если бы оставила первые сделки, прибыли было бы гораздо больше. Я сама не раз уже замечала (еще в мае стала отмечать это), что часто было бы гораздо больше пользы и прибыли, если бы просто занять правильную позицию (открыть сделки), и больше ничего не делать. Но ведь в чем проблема - ну, откуда мне знать, что именно эта конкретная сделка будет прибыльной... потом? А если бы я купила не РАО и Сбербанк-пр месяц назад, а Газпром по 350 в мае, и так же упорно бы держалась позиции?
Я не теряю надежды с этим разобраться, и, думаю, как строже разграничить стратегии для двух портфелей, чтоб потом можно было сравнить результаты. На одном портфеле - позиции держать часы/дни, на другом - от нескольких дней до... как получится.
Я все думала, откуда у меня этот страх перед далекими стопами. Ведь похоже именно на страх.
Ну, во-первых, то, что "болевой порог по убыткам" у меня лично оказался где-то около -20%... А во-вторых, вспоминая, думаю - дело в двух конкретных случаях. В мае, когда все начало падать, сначала я очень удачно вовремя все продала, потом не менее удачно шортила. А вот потом "вошла во вкус", осмелела и открыла большую короткую позицию на самом дне (первая нижняя точка по индексу). Несколько дней держала - процентов до 5 убытка по счету. Потом все же закрыла... Чуть-чуть не дождавшись пика. Потом (ну, раз шорт приносит убытки) - открыла лонг, тоже большую позицию... примерно как раз на пике. Тоже сначала ждала... И закрыла процентов через 5-6 убытка. Вот так быстренько потеряла не только больше 10% от счета, но и уверенность.
Перед этим, в апреле, я уже теряла 9% за день, но там была другая ситуация. Я сначала получила 10% прибыли, потом открыла очень большую позицию с большим плечом, не поставив стопы, и к тому же в тот день болела, была температура, отвлекалась все время то на одно, то на другое. В общем, в тот раз многое было неправильно. И я не очень переживала - просто решив, что так делать больше не буду.
А вот с двумя другими сделками - сложнее. Потому что там до сих пор сложно сказать, какие надо сделать выводы. Если бы не закрыла шорт, а продержала бы его дольше - согласно графику, могла бы выйти в безубыток и даже прибыль. Но делать из этого вывод, что надо дольше держать убыточные шорты? Интуитивно и по логике не могу это принять.
Если бы не закрыла тот лонг - да, баланс бы восстановился, но на это потребовалось бы несколько месяцев... Несколько месяцев сомнений и ощущения того, что я не понимаю, что происходит, и не контролирую ситуацию. В общем, там тоже с выводами проблема. А я ужасно не люблю делать то, чего я не понимаю и не могу сама себе хоть как-то объяснить.
А вот на моем личном опыте: если терять по 5%, то счет "сдувается" в пять раз быстрее, чем если терять по 1%.
Возможно, я потом научусь с этим работать.
Просто сначала у меня появилась цель - перестать терять. Я не нашла для этого способа лучше, чем сократить объемы и подвинуть поближе стопы.
Теперь цель другая - хоть понемногу, но стабильно получать прибыль.
Пока "не жадничая". Просто выйти в плюс без существенных просадок. Возможно, потом планка будет поднята. Но мне, наверное, не стоит скакать через ступеньку.
Меня тут как-то спросили, хочу ли я обогнать индекс. Тогда ответила, что, конечно, потом хотелось бы.
А потом обдумала этот вопрос. И все же пока, на ближайшее время у меня другая цель. НЕ обогнать индекс, и не обогнать кого бы то ни было. Я сравниваю себя только с собой. Так вот сейчас я просто хочу, чтобы мой счет _постепенно_ увеличивался, БЕЗ существенных просадок. А индекс пусть идет куда хочет. Вот если я смогу при любом направлении движения индекса, пусть медленно, но неуклонно выходить в плюс - тогда да, почувствую себя увереннее.
В идеале хочется такой симпатичный график портфеля и виде почти прямой линии, под углом градусов в 45 проходящей из левого нижнего угла в правый верхний. Но это только в идеале.
29.12.06
Пятница
План
Сегодня нужно продать оставшиеся акции Сбербанка-пр. Цель 1490. Стоп – 1440. ЮТэйр не трогать. В общем-то, больше ничего.
Работа
Последний торговый день в этом году. Торги заканчиваются раньше обычного. Поэтому ставлю заявку, но буду присматривать – мне нужно, чтобы обязательно акции были проданы, даже если и цена не дойдет до цели.
Открытие с маленьким гэпом вверх. Уверенное движение, все хорошо. Ставлю стоп на 1450, тейк-профит на 1490. Чуть позже передвинула тейк-профит на 1498. Хотя и с сомнением. Но – исполнилось! Отлично. Да, цена потом доходила и до 1525, но ничего. Главное, что ту прибыль, на которую я надеялась, я получила.
Последняя сделка в году оказалась удачной. Ура! С наступающим! :)
Итог дня
По СП сделок не было.
По ИП – акции Сбербанка-пр. проданы вполне удачно. Все сделано по плану. ЮТэйр закрылся немного выше точки моей покупки. Получается, что за последние два дня у меня добавилось прибыли около 1,5%.
В итоге на закрытие года (а это ровно 9 месяцев с начала моей торговли на ФР РФ) по одному портфелю, меньшему, у меня малюсенькая прибыль, по другому, основному – убыток, но все-таки уже не -20%, а -15,5%.
Что ж... Поздравляю ВСЕХ с наступающими праздниками! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах, профита всем читающим меня трейдерам (да и мне тоже), и пусть наступающий год будет лучше предыдущего!!!
28.12.06
Четверг
План
Сегодня наблюдать за РАО (это у меня на СП). В принципе, у меня цель была 27–27,1, но если начнет сегодня расти, неплохо бы удерживать позицию подольше. Хотя мне почему-то кажется, что где-то от уровня 27 может скорректироваться. Тогда, если продать по 27, то (рассчитывая все же на рост) можно откупить потом чуть ниже. Будет зафиксирована некая прибыль, и с близким стопом попробовать войти еще раз. Повезет – хорошо, нет – и на том спасибо. В общем, поставить стоп на 26,56 (это уже на прибыли), тейк-профит на 27.
Еще думаю, имеет смысл купить сегодня сбер-п... судя по графику. Если с утра цена уйдет немного вниз – купить по 1375, 10 акций. Если сразу пойдет вверх – по ситуации, но либо по рынку сразу, либо при пробитии сопротивления на 1413-1415. Если сразу пойдет вверх с гэпом, надо купить сначала 5 акций, потом посмотреть на движение (будет ли гэп закрываться), позже купить еще 5. В идеале было бы купить по 1375-1390 и продать по 1450. Если это внутри дня – то замечательно. Но посмотрим по ситуации.
ЮТэйр пока не трогать, если только совсем далеко вниз (ниже 8-9 рублей) не уйдет.
Работа
Открытие
РАО а.о. С утра цена пошла наверх, дошла до 26,959, и начала чуть снижаться (до 26,746 в первый час). Хм... что-то мне подсказывает, что это, возможно, и есть та предполагаемая коррекция. Значит, стоп пока не двигаю (на 26,56, он немного ниже минимума предыдущей зеленой свечи, в принципе, достаточно близко и может «выбить», но он на прибыли, и я же не знаю, насколько сильно вниз может сходить цена – не хочется отдавать всю прибыль). Но и вариант с выходом на 27 и перезаходом пониже, похоже, не пройдет. Значит жду. Если все же начнем расти, то, похоже, стоит временно снять тейк-профит и посмотреть на движение. И двигать стоп на прибыль, если будет... прибыль и время следить.
Сбер-пр. Поставила заявку на 1375. Открылись с небольшим гэпом наверх (закрытие вчера 1390,7, открытие сегодня 1396,5) и движемся вверх. Поставила заявку на 1395,5 – не исполнилась. Сняла заявку. Купила 5 акций по 1399,5. Цена дальше идет вверх. Похоже, гэп закрываться если и будет, то не сразу. По 1406 не успела купить, по 1409 тоже, отправила рыночную заявку, исполнилась по 1411,47. Средняя с учетом комиссий получилась 1406,9. Все это быстро, на первых минутах. Стоп на 1387,9 (не больше 200 рублей убытка получится, а есть простор для закрытия гэпа). Цена очень быстро и уверенно ушла выше сопротивления на 1413-1415. Отлично! Поэтому стоп в точку безубыточности. Тейк-профит пока не ставлю – вдруг и выше 1450 уйдет. Временно ушла по делам. Стоп в РАО на 26,56, тейк-профит снят.
13.30.
Вернулась. РАО радует! Цена уже выше 27,5. Приятно не только то, что цена выросла, но и то, что я сняла тейк-профит с 27. Теперь просто двигаю стоп на 27,2. Уже отлично. И просто жду.
Сбер-пр. С одной стороны неплохо, позиция прибыльна. Цена доходила до 1445, сейчас 1437. Вроде прибыль. И надо бы ждать. С другой стороны, у меня это краткосрочная позиция (я не хочу оставлять ее на новогодние праздники), а эта акция последнее время так движется: выходит на максимум – потом консолидация или коррекция, потом снова максимум – и опять повторение. Первый импульс роста вроде пока «угас», насколько сильным будет дальше движение и куда – ну, откуда мне знать? Закрыла половину позиции по 1436. Не самая лучшая цена, но и на том спасибо. Все-таки прибыль, а не убыток. Зато вторую половину легче держать. Стоп сдвинула немного на прибыль.
Около 15.00.
РАО уже больше 28 рублей за акцию! Вот это да! Сегодня в лидерах роста. Поставила скользящий стоп с отступом в 0,7% . Если будет сильно расти – отлично, если выйду – мне уже достаточно. И так хорошо.
Сбер-пр пока держится на уровне 1435-1445.
16.30.
Позиция по РАО закрылась по 28,22. Ну и хорошо. Мне нескромно кажется, что в этот раз я все сделала грамотно («сам себя не похвалишь, никто не похвалит»). Во всяком случае, я имею право так думать, хотя бы потому, что действовала в соответствии с планом и получила прибыль. Чуть больше 7% по позиции за два дня, при низком риске – это хороший результат, на мой взгляд.
Сбер-пр. Цена доползла до 1450. Новый максимум. Эх... Ставлю стоп на 1430, тейк-профит на 1490. Тут уж как повезет. Шансы есть, но скорее всего останется эта позиция на завтра. А завтра в любом случае закрою, т.к. последний торговый день в этом году.
Стрелками отметила точку входа, точку фиксации 1/4 прибыли и точку выхода
Стрелками отметила точку входа, точку фиксации 1/2 прибыли
Итог дня
По СП – все отлично. Портфель вышел из минуса в плюс. 521 рубль прибыли... Мелочь, конечно, но мне приятен сам факт, что хоть по одному из портфелей у меня первый год будет закрыт с плюсом. А также приятно, что вот подвернулась благоприятная возможность, и я смогла ее использовать.
По ИП.
ЮТэйр держится нормально. Закрытие 11,53 (это чуть выше, чем вчера). Тут без гарантий, конечно, но уже писала – это пока останется, а после праздников посмотрим.
Сбер-пр. Его покупала спекулятивно, но на ИП. Исключительно из «налоговых» соображений. Просто на этом портфеле у меня убыток, и с него налоги не платятся. А на СП пока прибыль...
В общем, с акциями Сбер-пр. сегодня действовала примерно по плану, в общем, и прибыль некоторая есть. Это хорошо. Но – так, ничего выдающегося. Не лучшие точки входа, не лучшие – выхода. Впрочем, и на том спасибо. Завтра оставшуюся позицию закрою.
27.12.06
Среда
Протестировала несколько простых торговых систем. Совсем простых, в общем-то. Где-то результаты чуть лучше, где-то чуть хуже. Но вот одна из комбинаций дает, на первый взгляд, достаточно хороший результат... Точнее, если бы я не знала об эффекте "хорошо подобранного примера", то я бы сейчас прыгала от радости и называла это не просто хорошим, а замечательным результатом! Прогнала тест по всем имеющимся у меня данным (пока их мало), попробовала разные периоды (часовики/дневки/недели). Часовики дают лучшие результаты, но все равно все варианты - прибыльные, и лучше, чем стратегия buy&hold. Вроде сидеть бы да радоваться, но... "меня терзают смутные сомнения". Как-то слишком просто... и не похоже на правду. Где-то здесь подвох... Придется искать, где ошибка, и загружать побольше исторических данных - для проверки. Уверена, что ошибка найдется.
Но все-таки на личном примере убедилась, что имеет смысл покупать при преодолении ценой очередных максимумов. Локальных или исторических - в зависимости от периода и стратегии... И обязательно ставить стопы (резать убытки). И, похоже, что с тейк-профитами все же лучше, чем без них... Или я просто пока не нашла более разумные варианты/стратегии выхода. "Будем искать" (с).
А сегодня вот захотелось проверить теорию на практике. А может, просто уже отдохнула... или показалось, что рынок может все же начать расти... или просто так...
По РАО, начиная с 25 числа, если смотреть часовики, был период достаточно узкой консолидации, а в 13.00 закрытие часа выше последних максимумов. Да и стопы можно поставить сравнительно близко. В 13.08 купила 1 лот РАО по 26,276. В 13:35 еще 3 лота по 26.311. Стопы на 26.01. Тейк-профит поставила 27. Но до вечера посмотрим. Повезет - закрою с прибылью, которая будет. Не повезет - убыток не смертельный. Почти сразу цена немного поднялась, потом некоторое время колебалась около 26,3-26,4 (хорошо, что стопы расположены так, как мне комфортно, - не следила и не переживала по этому поводу), а потом стала расти. К вечеру достигла примерно 26,8. Перед закрытием я начала сомневаться. С одной стороны, моя цель (27 рублей) не достигнута, и надо бы оставить до завтра, тем более растет, и, скорее всего, есть еще трейдеры, системы которых скажут им завтра покупать акции РАО... Это я так предполагаю, слегка познакомимвшись с некоторыми теориями. Но могу быть и не права. И если откроемся с гэпом вниз, будет обидно потерять всю сегодняшнюю прибыль. В итоге в 18:36 закрыта 1/4 позиции, зафиксировав небольшую прибыль (продала по 26,8). Цена тут же еще немного выросла, ну да ладно. Завтра посмотрим.
По ЮТэйр максимальная цена сегодня с утра 12,74. Исторический максимум... Хм... Может, пора? В 17:55 все-таки купила ЮТэйр, по 11,222. Примерно на 9% портфеля. Пока стоп не ставлю (все-таки слишком большая волатильность у третьего эшелона). Эту позицию, пожалуй, оставлю на новогодние каникулы. Даже если откроемся с гэпом на 10% вниз, в крайнем случае, 10% от 9% портфеля... это всего 0,9% риска по портфелю. Не страшно. Цена почти сразу развернулась наверх. Закрытие 11,47. Это, конечно, еще ничего не гарантирует, но все же неплохо. Пусть будет.
Стрелкой на графике отметила точку покупки
25.12.06
Понедельник
Постепенно осваиваю тестирование в "Метастоке". Все-таки я не программист, и даже не математик, так что процесс идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, и чем, наверное, у других. Читаю описание программы, читаю "Help", пыталась читать разные ссылки с примерами готовых систем, описанных на языке "Метастока". Постепенно картина проясняется. Хотя больше всего лично мне помогает то, что есть люди, с которыми можно посоветоваться, спросить/обсудить что-то конкретное, на простых примерах. Не слишком часто, но все же. Мне всегда было проще осваивать подобные вещи на примерах, а потом - делать по аналогии, подставляя другие формулы. (Всем, кто мне помогал: если вы это читаете - знайте, что я это очень ценю! Спасибо!!!). Жаль, на посещение каких-нибудь специальных курсов просто реально нет времени.
Начала с тестирования простых правил. Причем думается, что логичнее сравнивать отдельно правила входа (с одинаковыми простыми выходами) и отдельно - правила выхода (с одинаковыми простыми входами). И еще отдельно "поиграть" с разными вариантами стопов. Почему? Потому что и так очень много вариантов, сложно оценить, что именно влияет на результаты, а если все валить в одну кучу - потом точно не разберешься. Впрочем, об этом позже... А пока хочется рассказать о простом, о самом начале.
Ох, я помню-помню, как надо мной подшучивали в чате трейдеров:
S.D. УРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААА! :))))))
Карамазов Поооздрааавляяююю!!!! ..... (а с чем?)
S.D. У меня все-таки установился, запустился и работает этот несчастный метасток!!!! :) И даже вместе с АД3 нормально все запускается:) Осталось чуть-чуть - почитать инструкцию:))
Жека СД, ответь на один вопрос - а зачем тебе нужен Метасток?
S.D. Жека - не поверите... чтобы ТС тестировать:) Надоело на глазок да по интуиции торговать
Kruger Света, и вот теперь у тебя начнутся уже нешуточные убытки. :)
Жека ТС тестировать ))) какая прелесть ))) этим можно заниматься всю жизнь! )))
Карамазов Света, прислушайтесь... Львович по опыту грит :)
S.D. Жека:))) "Какая прелесть" :) Вы опять не поверите, но мне НРАВИТСЯ этим заниматься:)
Жека Я очень рад! Есть куча разных увлечений, приносящих радость, но не приносящих денег: собирание монеток, тестирование ТС и пр и пр )))
Впрочем, они по-доброму, я знаю. Но, тем не менее, этот диалог примерно отражает первоначальное отношение мужчин к идее женщины, и тем более новичка, освоить подобные вещи. И я знаю, что есть новички (впрочем, не только девушки), которые боятся спросить (на форумах, в чате, у знакомых и т.д.), боятся выглядеть глупо, боятся, что засмеют/не ответят и т.д.
Во-первых: не надо бояться. Даже при самой плохой реакции - жизнь на этом не заканчивается.
Во-вторых: прежде, чем спрашивать, надо постараться освоить хоть что-то самостоятельно, чтобы задавать осмысленные конкретные вопросы, на которые реально можно ответить. А не спрашивать что-то вроде "а как вообще это делается".
Итак, простенький алгоритм - для тех, кто вообще не знает, что делать, с какой стороны подойти к этому чудовищу, по прозванию "Метасток":
1. Найти программу.
2. Установить программу. (Предварительно неплохо бы зайти на сайт своего брокера или позвонить в техподдержку и узнать, есть ли какие-то параметры, которые надо учитывать при установке "Метастока". Например, тем, кто работает с "Альфа-Директом", не помешает сначала почитать вот этот раздел: http://www.alfadirect.ru/help/charts.htm#17. Просто так, для общего впечатления.)
3. Хоть немного освоиться с элементарными действиями в программе. См, например: http://www.metastock.forekc.ru/index_4.htm.
4. Осознать, что делается отдельно база данных, в которую записываются сведения по каждой конкретной бумаге, все цены открытия/закрытия/максимумы и т.д., объемы. Эта база данных хранится в - Downloader'е. И это отдельная программа, хотя и необходимая для работы с Метастоком. Метасток же - программа, которая, грубо говоря, отвечает за графическое представление имеющихся в Downloader данных и позволяет работать с этими графиками, а также всевозможными способами их анализировать, в том числе писать индикаторы и тестировать торговые системы. Для экспорта котировок Downloader и Метасток надо запускать отдельно. Для меня в свое время это было откровением :).
5. Научиться экспортировать исторические данные (котировки). Взять их можно, например, на сайте "Финама": http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp.
6. Настроить онлайн-экспорт котировок.
7. Постепенно осваивать работу с индикаторами и всем прочим, что может понадобиться лично вам. Вот, может, это пригодится:
http://www.marketprofit.ru/MetaStock/metastock_docs.htm,
http://www.moysha.ru/techanalis.htm,
http://www.parusinvestora.ru/systems/metastock/p1.shtm.
8. Пункты 5,6 и 7 можно менять местами.
9. Ну, а дальше по потребностям и возможностям.
Это, конечно, примитивный список. Но просто хотела сказать, что если непонятно, с чего начинать, надо разбить сложное дело на последовательность более простых шагов и справляться с ними по очереди. Не спеша. И "дорогу осилит идущий".
Вспомнился процесс настройки Метастока... Как-то у меня далеко не сразу все заработало. То одно надо было переделать, то другое переустановить... Особенно впечатляли советы вроде "Попробуйте сделать то... Не помогло? Тогда сделайте это... И это не помогло? Тогда вот это... Опять не работает? Тогда удалите "Метасток" совсем и попробуйте все то же самое с начала еще раз".
- Цыплята есть не хотят. Что делать?
- А вы попробуйте им клетки в зеленый цвет перекрасить.
- Попробовали, все равно не едят.
- А попробуйте им перед кормушкой синие круги повесить.
- Попробовали, все равно не едят.
-А попробуйте в кружочках желтые треугольники нарисовать.
- Попробовали, все равно не едят.
....
- Как? Уже умерли цыплята? Жаль! А у меня еще было стооолько идей!
19.12.06
Вторник
Сегодня не удержалась - в 14.56 открыла на СП маленькую короткую позицию по РАО. В один лот, исключительно для того, чтоб проверить, сработает ли на этот раз мое понимание точек входа по шорту (у меня уже пару дней "сигналы на продажу", а я хоть и вне рынка, но очень интересно посмотреть, что будет). Продала коротко 1 лот РАО по 26,228 (с учетом комиссий 26,21). Поставила стоп на 26,51, тейк-профит на 25,1. Первое время не трогаю, если позиция будет прибыльная, буду постепенно сдвигать стопы в сторону прибыли. Если закроюсь по стопу с убытком - все равно на СП общий убыток будет меньше 1%, так что риск совсем небольшой.
Оставила заявки. Волноваться не о чем (позиция маленькая, проверяем только теорию).
Почитала статью про правила выхода, погуляла с ребенком...
17.18. Цена РАО опустилась уже до 25,814! Отлично. Переставила стоп в зону безубыточности. Буду на этой сделке тренироваться сопровождать прибыльные позиции.
Предполагала, что, по идее, цена может опуститься до предыдущего минимума (25.651) или чуть ниже. После 25,7 можно поставить трейлинг-стоп, близкий. Это если краткосрочно. А если надеяться удержать позицию подольше, то стоп не надо пока сдвигать ниже, чем 26,10 примерно. На мой субъективный взгляд. Сначала не стала закрывать позицию – старалась «удерживать», но ближе к закрытию все же откупила, по 25,885 (далеко не самая лучшая цена, но что ж...). Потому что все-таки шорт. Потому что индекс ММВБ, например, хоть и пробил вниз границу восходящего канала, но все же пошел отскакивать наверх. И по некоторым еще бумагам наметился отскок/разворот (кто знает?). Предполагаю, что скоро может все-таки вниз пойти (по совокупности причин так думаю), но оставлять шорт пока рискованно. Вдруг завтра гэп вверх случится? Да и мало ли что. Лонг бы оставила. А пока – зафиксировала что есть. Считаю, что сделка была не напрасна.
18.44. Под закрытие образовалась большая зеленая свечка на последнем часу – по многим бумагам (Газпром, РАО, Лукойл...) и по индексу тоже. Кажется, это называется «Бычье поглощение» в теории про японские свечи. Что ж, теперь цена откупленного шорта уже не кажется такой уж неудачной. Может, и не пойдем все же пока вниз. Да и какая разница? Пока торговать не планировала. А «если не уверена – покупать нельзя» (с). Продавать коротко, конечно, тем более.
Сделала пометку в блокноте: разрабатывая правила, учесть психологическую склонность не держать долго открытые короткие позиции. То есть шорт – только краткосрочно, и для шортов искать точки тейк-профитов. Лонг – пока надеюсь постепенно, хотя бы на одном из портфелей, немного увеличить тайм-фрейм.
19.12.06
Вторник
Протестировала первую примитивную системку в Метастоке. Написала простой индикатор для открытия лонга, простой - для закрытия. Заработало!!! Система даже выдала какой-то результат, даже положительный. Попробовала поставить разные стопы. Действительно, одна и та же система, но при разных вариантах стопов/тейк-профитов может давать разную прибыль, а при некоторых комбинациях - и убыток. Я читала об этом и раньше, понимала это, но убедиться на конкретных примерах, получить результаты с указанием точного количества прибыльных/убыточных сделок, всей статистики - интересно. Очень. Довольна-а-а.
Буквально вчера читала интервью с одним из известных трейдеров, где он рассказывал о тестировании систем и о явлении "хорошо подобранного примера". Когда на одних данных система показывает превосходные результаты, а на других - совсем иные. Там говорилось о том, как важно не попасть в подобную ловушку, не убеждать себя в том, что торговая созданная система превосходна, пока не проверишь ее на достаточно большом количестве разных исторических данных. Удивительно, но убедилась в этом сразу же на личном опыте.
Моя первая простенькая системка прекрасно работает на акциях Газпрома за период с начала этого года. Даже обыгрывает индекс. (см. скриншоты)
Та же система на акциях РБК дает гораздо худший результат, а на примере с акциями Лукойла вообще проигрывает варианту "Buy&hold" в пять раз!
Впрочем, пока это первый шаг, а потому - опять вопросов больше, чем ответов. И еще надо много-много возиться с формулами, разбираться с языком Метастока, вникать... Ту торговую систему, которая мне интересна, пока формализовать не могу. Как всегда, хочется все и сразу, а приходится продвигаться вперед маленькими шажками. Baby Steps...
18.12.06
Понедельник
В выходные ездила в большой книжный магазин - посмотреть литературу по фондовому рынку, что называется "в живую". У меня есть некоторое количество книг в электронном виде, скачанных из сети. Что-то можно было бы и еще найти. Иногда это удобно - быстро и дешево. Но некоторые книги хочется иметь именно в бумажном варианте, особенно из тех, к которым нужно обращаться снова и снова. Особенно если качество полиграфии хорошее, чтоб книгу было приятно просто взять в руки. Да и глаза так меньше устают.
В итоге купила еще одну книгу из серии Швагера "Маги рынка". Теперь у меня нет только "Биржевых магов", но они вышли в 2005-ом году, теперь не везде найдешь. Что ж, пока буду по-прежнему пользоваться электронной версией.
Купила классику - "Воспоминания биржевого спекулянта" Лефевра. Я их уже читала, еще скачала их же на английском языке - все надеюсь выбрать время и совместить приятное с полезным, но пока одолела только пару глав. Издание оказалось довольно приятным ("Олимп Бизнес"), на хорошей бумаге. Книжка неожиданно толстая (электронный текст показался не таким уж длинным, по сравнению с теми же "Магами"), даже подумала, вдруг у меня был неполный вариант, но оказалось, просто использовали крупный шрифт. Что ж, тем лучше... для глаз.
Хотя главное, что я хотела купить, - это хороший учебник по техническому анализу. Чтобы как можно больше, подробнее, с массой графиков и толковыми объяснениями. Предварительно спрашивала у разных людей совета, какой именно учебник порекомендуют, мнения разделились. Хотелось именно полистать разные книжки и выбрать тот учебник, которым приятнее будет пользоваться. В итоге остановилась опять же на книге Швагера: "Технический анализ. Полный курс". Издание третье, издательство "Альпина Бизнес Букс", 2006 год. Это одна из тех книг, о которых были неплохие отзывы. Полистала, почитала фрагменты - изложение понравилось, показалось логичным и понятным. Множество примеров графиков, с комментариями и пояснениями. Все это на хорошей бумаге с качественной печатью (все-таки люблю, чтобы все вокруг было красиво и удобно). Единственный минус - книжка очень тяжелая, кирпичик такой, что первая мысль "им убить можно". Но это шутка. Теперь буду изучать.
16.12.06
Ответы на вопросы читателей
Не могла бы ты более четко сформулировать те правила, по которым сейчас торгуешь. Вход, выход, ММ. Для тебя это очевидно, а для того, кто читает дневник - не совсем.
Я не могу их выложить. Не потому, что секрет, а потому, что не вижу в этом смысла. Во-первых, как я писала, правила я время от времени меняю, что-то дополняю, что-то убираю... Во-вторых, мне не хочется, чтобы кто-то совсем из новичков подумал, что я пытаюсь научить, как надо торговать. Ни в коем случае! В-третьих, я просто побаиваюсь пока.
Тебе могу рассказать, что в основном использую:
1. Правила управления капиталом. Их много. Их считаю основными. Учитывается максимальная просадка портфеля за день (1,5%), за два дня (3%), максимальная просадка по одной позиции... (0,5-1% от счета). Если по одной позиции прибыль, то под эту бумажную прибыль я могу отодвинуть стоп, если это кажется на момент разумным. При приближении к определенной сумме (вниз) - закрываю все позиции и начинаю сначала, с минимальных лотов. И так пока частично деньги не будут отбиты назад. Если по одной позиции у меня появляется "бумажная прибыль", я открываю следующую позицию - еще на часть счета. И так далее.
2. Основы ТА (у меня именно основы: уровни, поддержки/сопротивления, скользящая средняя, наклонные линии по точкам-экстремумам...).
3. То, что я бы назвала "распознаванием образов". Это мне пока трудно объяснить, но это очень важно. Сюда входит и то, что считается основными фигурами (голова-плечи, чашки с ручками, двойные вершины и т. д.), но во многом - здесь используются именно мои личные наблюдения. Это приходит только с личным опытом (у меня пока явно маловато). Просто я сидела, когда была возможность, летом, и подолгу наблюдала, как ведет себя цена, пытаясь понять, где бы мне стоило открывать, а где закрывать сделку. Изучала самые разные исторические графики (конечно, в этом направлении еще работать и работать).
Смотрю на график, свечной, на динамику изменения цены, на объем... Кажется, я начинаю понимать слова из книги Лефевра "цена ведет себя так, как обычно ведет себя, когда собирается расти"... Не всегда, конечно. И я не пытаюсь предсказывать!! Тут важно не то, что будет, а именно то, что происходит в данный момент. Ну и правила ММ нас спасут, если что:).
Мне говорят, что на основе таких "образов" построить систему нельзя, потому что система должна быть строго формализована. Я не знаю. Я стремлюсь, безусловно, к наиболее точным формулировкам. Открывая позицию, я заранее думаю, как я буду действовать в разных ситуациях дальше. Но все же приведу цитату из интервью с Линдой Рашке:
- Как вы думаете, почему вы добились такого успеха в роли трейдера?
Я думаю, что самым важным навыком является способность видеть на рынке закономерности. Я думаю, что эта способность узнавания закономерностей, вероятно, связана с моей глубокой любовью к музыке. (...)
Музыкальное произведение имеет определенную структуру: есть повторяющиеся пассажи с вариациями. Аналогичным образом на рынках тоже есть пассажи, которые повторяются с некоторыми изменениями. Музыкальные произведения имеют спокойные интерлюдии, развитие темы и постепенное крещендо к кульминации. На рынке такие фазы называются консолидацией цены, основными трендами и ускоряющимися движениями цены к важным вершинам или минимумам. Нужно иметь терпение, чтобы слушать, как развивается музыкальное произведение, и терпение, чтобы дождаться, пока сформируется сделка. (...)
Я также отслеживаю различные индикаторы. Я не думаю, что так уж важен выбор каких-то конкретных индикаторов, при условии, что вы хорошо умеете интерпретировать те индикаторы, которые используете.
Вот, рассказала, как смогла, ничего не понятно, наверное. Но как понятнее - не знаю. Поэтому, в том числе, и не могу выложить правила. Ты правильно написала - мне-то они очевидны (хотя еще много раз будут меняться, потому что еще надо учиться, учиться и учиться), а как объяснить другим - я не знаю. Да и не думаю, что надо объяснять. Мне кажется, на рынке очень важно научиться любым способом, но принимать все же именно САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ решения. Пусть поначалу и ошибочные. А на ошибках - учиться. Я стараюсь в своем дневнике изложить не свою систему, а описать именно логику принятия решений. Рассуждения. Но это только мое субъективное, сугубо личное мнение.
15.12.06
Внимание!
С сегодняшнего дня можно ознакомиться с графиком изменения стоимости основного портфеля, в сравнении с индексом
ММВБ.
График будет обновляться раз в неделю, по субботам. Правда, следующие
обновления ожидаются только после окончания новогодних каникул,
поскольку сейчас я делаю временный перерыв в торговле - чтобы
отдохнуть, подумать, возможно, несколько изменить правила.
13.12.06
Среда
Поскольку сегодня у меня нет открытых позиций, и покупать я тоже ничего не собиралась, можно было с утра спокойно заниматься своими делами. Но часов в 11 все же заглянула, как там рынок без меня. Больше всего сомнений было по поводу закрытия позиции по ЮТэйр. Поэтому сначала посмотрела ее график.
Растет. Цена уже уходит выше уровня сопротивления. 9... 9,2... 10... Сказать, что мне обидно смотреть, как сегодня растут проданные мной вчера акции, - это ничего не сказать. Обидно именно за ЮТэйр, потому что куплено не просто так, а ведь вникала, читала, считала, несколько дней ждала момента для входа, даже вроде вовремя купила и вот - продала в самом начале роста.
Заглянула в чат трейдеров, пожаловалась.
S.D. - Вчера продала ЮТэйр (вчера вообще все продала), а он сегодня вон как растет. Обидно-то каааак :(
andmat - C.Д. не расстраивайся, вот я вчера ничего не продал да еще малость купил...а вот сегодня все падает.
Ботаник - Светочка! отмахивайся от жабы, отмахивайся, задушит!!
S.D. - andmat эх.... как жаль, что я не из тех, кому легче становится от того, что у соседа корову украли :)
S.D. - Ботаник!!! Точно:)) Ща прогоню:))))) Спасибо:)
andmat - Света, я не про то! я про другое - на рынке всех денег не заработаешь, стоит ли из-за этого расстраиваться?
Du1 - лана. главное не жалей особо. надо будет еще купишь.
S.D. - Да конечно не стоит, просто обидно, когда делаешь глупости:) Обидно не из-за денег, а из-за своего..
. неумения, что ли...
КиК - СД, это не глупости. Глупости - это по Кравчуку играть. А ошибицца может каждый
S.D. - Спасибо! Не буду. Все будет хорошо. Когда-нибудь. Вот, поделилась эмоциями - уже легче:)
Это хорошо, что есть место, где можно выговориться, и есть люди, которые вернут мысли на место. Да ведь и правда ничего страшного. Надо просто наблюдать, что будет дальше, и, сделав выводы, учесть их в своих правилах.
У меня все-таки самый большой вопрос - когда и как фиксировать прибыль. Как сопровождать прибыльную позицию. С минимальной прибыли в 0,5-2% и дальше.
С другой стороны, глядя на общее движение рынка, - совсем не жалею, что закрыла вчера все позиции. Большинство акций двинулись вниз, график индекса, соответственно, тоже, и кто знает, отскочит он от уровня поддержки, или пойдет и дальше вниз.
Газпром уже 294...
НорНикель 3945...
Сбербанк-пр доходил до 1203... (держится относительно хорошо на сегодня)
РАО а.о. минимум был 25,651...
В общем, если бы не закрылась вчера, все равно пришлось бы закрываться сегодня - но уже с убытком. Так что все хорошо.
Если честно, в некоторые моменты очень хотелось вмешаться, открыть новые позиции, что-то сделать... По Ютэйру даже ставила заявку на 8,81 (в расчете, что гэп будет закрыт, а потом цена может пойти опять вверх). Но все же взяла себя в руки и убрала заявку. Потому что решено сегодня и в ближайшие дни не торговать. И не надо суетиться. И тем более нельзя торговать без плана.
Заявку сняла, цена прошла именно так, как было бы идеально (опустилась до 8,8, а потом сразу ушла вверх). Но, как ни странно, чувствую не досаду от непричастности, а удовлетворение от... дисциплины.
Рынок никуда не денется, биржу не закрывают, будут еще хорошие движения.
12.12.06
Вторник
План
Начались сомнения в правилах - это очень плохо. Возникают мысли, что надо опять делать перерыв, отдыхать, думать, научиться, наконец, тестировать элементарные системы в Метастоке и корректировать правила. Постараюсь, сопровождая текущие позиции по возможности разумно, выходить из рынка. Конечно, если вдруг все сегодня начнет расти - то буду ждать, но стопы двигать на прибыль. А там как получится...
СП
РАО - держать, постепенно двигать стопы на прибыль. Если придется выйти - значит, так и будет.
Сбербанк-пр. - здесь пока стоп на 1200 (да, для этого портфеля - близкий стоп, потому что я не хочу допустить просадку этого счета ниже, чем 15800 р.), если цена уйдет выше цены моей покупки - на половину позиции стоп в точку безубыточности. Если стоп сработает - немного подождать и закрыть вторую половину (либо чуть выше, либо чуть ниже - как получится).
ИП
Газпром (он сейчас вызывает больше всего сомнений) - стоп чуть ниже 300 (где-то 299,3-299,8). Если цена уйдет ниже 300, буду продавать, сначала часть, если цена пойдет еще ниже - остальное.
Сбербанк-пр. - пока держать. Подвинуть стоп на прибыль... Хм...
НорНикель - если цена пойдет к точке входа (вниз) - выйти, если будет прибыль - поставить стоп на прибыли.
ЮТэйр - пока просто ждать. Стоп не выше 7-7,5. Но в малоликвидных акциях как-то не очень разумно ставить стопы, особенно близкие - на малом объеме бывают свечки вниз, а потом снова восстанавливается. В данной бумаге такое часто (достаточно посмотреть график за несколько предыдущих месяцев). Да и не такой большой процент от моего портфеля... Пока просто ждать.
Работа
Газпром с утра начал снижаться. К 13 часам цена почти дошла до 300. Ушла чуть ниже. Начала продавать - по 299,34, 299,2 и 299,14. Небольшой убыток. Бывает.
По НорНикелю сегодня резкая зеленая свечка вверх... И объем приличный! Дойдет-не дойдет до предыдущего максимума? Максимум от 06.12.06 был 4088,80. Уже 4075, 4082, 4085... Поставила стопы по ИП на уровне 4053 и 4030.
Цена у самого максимума. А может, рванет наверх? Ну, кто знает? И активность такая! Если уйдет выше максимума, можно купить одну на СП... По правилам нужно купить, если уйдет именно выше максимума плюс комиссия. Но очень хочется купить дешевле, чтобы был запас для стопа... А еще может скорректироваться в моменте и до 4050-4060... Может, там купить? Нет, я же уже решала, что покупать в таких случаях надо на росте. Ну вот, 4088! Максимум! Ставлю заявку на 1 акцию "купить по рынку". (Спешу?) Сработала.
Упс... А сработала-то по 4085... И цена пошла вниз... И максимум так и не перекрыт. Не дождалась каких-то 80 копеек... Глупость сделала...
Дежа-вю. Ведь был уже такой случай! Купила Газпром 31 августа, на пике, когда он чуть-чуть не дошел до максимума 14 августа, и потом ушел вниз. Там, правда, чуть больше растояние было, а здесь какие-то 80 копеек по сравнению с четырьмя тысячами... Мне показалось, что уже вот-вот. А ведь не случайно я после того случая дописала в правила: "перекрытие максимума+комиссии". И не дождалась.
"Если вы совершили ошибку, вы можете сделать только одно: исправить ее".
Что ж, будет урок. Надо бы выйти сразу, но "надежда умирает последней". Ставлю стоп где и предполагала: на 4050. 15.05. НорНикель. Продано. По 4049,2. Убыток. А вот не надо было нарушать дисциплину...
Ютэйр радует! Рост уже на 8% за день!!! Не ожидала сегодня, но как приятно! Особенно на фоне того, что в общем по рынку особого роста не наблюдается. У меня даже наоборот все больше сомнений закрадывается - все "тройная вершина" по часовым графикам индексов ММВБ и РТС мерещится, да еще Газпром если вниз пойдет, индекс "утащит", за индексом и другие бумаги подтянутся. Плюс в сопротивление по индексам "уперлись". Если рассуждать логически, по-дилетански, сейчас могут начать продавать акции те, кто не успел продать в мае, пересидел всю эту огромную коррекцию последние полгода, и захочет сейчас вернуть хоть то, что есть... Если они не поверят в рост, они начнут продавать, и тогда мы все дружно пойдем вниз... Возможно? Почему нет... Хотя, конечно, возможно и другое. Вон аналитики многие до сих пор рождественское ралли обещают. А еще сегодня в Америке заседание по поводу ставки ФРС... Эх... Может, и будет рост, может, и сильный рост, но если сложить все эти факторы, вызывающие у меня сомнения, да еще прибавить то, что в ближайшие 10 дней мне надо обязательно сделать свою основную работу (а сейчас ее много, и срочной), да еще скоро Новый Год и надо бы готовиться, да и на освоение Метастока все никак времени не хватает, а надо. Чувствую, что мне - надо... В общем, мне все же, наверно, пора выходить. Пусть очень обидно будет оставаться "чужой на этом празднике жизни", если все же будет ралли. Ничего. Я обязательно еще поучаствую в рождественском ралли, например, в следующем году.
Продала акции Сбербанка-пр со СП. Все согласно сегодняшнему плану.
РАО пока растет, уже 27. Подвинула стоп на 26,7. В 15.08 акции проданы по 26,682.
На СП все позиции - деньги. 100%
Позиции по НорНикелю на ИП закрыты по стопам.
Все-таки снижаемся. Ну, или по крайней мере не растем.
Продала акции Сбербанка-пр. по 1217. Все.
После импульсивной сделки с НорНикелем на СП еще больше убеждаюсь - пора выходить.
Остался только ЮТэйр. Его продавать жалко. Не зря же столько времени потратила на то, чтобы вникнуть, выбрать. И даже вон, похоже, довольно удачно купила, раз сегодня так растет.
Хотя с другой стороны... было, вон, 8,9, а сейчас вниз спускается. А около 9 сильное сопротивление. А если весь рынок вниз? Мне говорили, что не стоит так упорно смотреть на индексы, что не все бумаги ходят за индексом, а многие даже часто движутся наоборот... Но у меня не столько еще опыта, чтобы точно определить, какие именно пойдут против индекса. А по моим (недолгим, конечно, кхе.. как бы это сказать... новичковским) наблюдениям часто все же направление с индексом совпадает.
К тому же сейчас у меня баланс по ИП чуть больше 50000, хочется сохранить. Уже 8,5... "А если не зафиксируете 5 процентов прибыли - вам их никто потом не вернет". Где-то я это слышала. Не помню, где. Поставила заявку на продажу по 8,629. В 15.17 исполнилась.
Сомнения? Есть, много. Особенно учитывая, что цена тут же развернулась и пошла вверх.
Но зато у меня теперь все позиции - деньги.
И значит в ближайшие дни отдыхаю. Доделываю спокойно работу. Потом разбираюсь с Метастоком (где только взять столько времени?). И после Нового года снова буду в рынке.
12.12.06
Вторник
Размышления про инвестиционный портфель
"Инвестиционный" - это я его так громко называю. Я писала: мне очень, очень-очень-очень трудно сохранять позиции подолгу. Особенно если цена не идет вверх. Этот портфель - попытка научиться. Я выбираю акции, которые хотела бы держать долго в своем портфеле, думаю о разумных пропорциях, стараюсь хоть как-то вникнуть, насколько сильны эти компании фундаментально. Но есть одно очень важное "НО". На этом портфеле у меня убыток от первоначальных вложений составляет около 17%. Максимальный убыток был чуть меньше 21%. И я категорически не хочу допускать убытки больше 20%. Потому что тогда мне придется закрыть все позиции, и опять начинать сначала работать с минимальными лотами, отбивая по чуть-чуть. Это очень долго и трудно, в том числе и психологически. Но иначе считаю неправильным.
Insider (Тимур Турлов):
Очень важно соблюдать следующие правила:
*никогда не увеличивать позицию, когда она идет против тебя и увеличивать позицию, только когда она идет в твою сторону;
*увеличивать размер позиций при хороших результатах трейдинга и, наоборот, стараться максимально уменьшить торговый лот, когда ты начинаешь терять деньги, и так до момента, пока существенная часть не будет отбита назад.
Оба эти правила довольно обидные, но очень эффективные и необходимые. Их трудно принять, им трудно следовать, но, к сожалению, по-другому делать деньги невозможно. В трейдинге часто бывают моменты, когда будет казаться, что эти правила только отнимают у тебя деньги: теряешь ты, к примеру, по тысяче, а отбиваешь по сотне. Но именно такие правила позволят тебе не стать банкротом на первой же ошибке.
Я знаю, знаю, что инвестор должен держать купленные акции при любой цене, и продавать - только при ухудшении фундаментальной ситуации в компании. Потому что при трейдинге "торгуешь ценник", а при инвестировании - "покупаешь часть бизнеса". Но я честно признаюсь себе, что не способна настолько хорошо разобраться в бизнесе (тем более - в разных областях бизнеса, для диверсификации), чтобы быть абсолютно уверенной. Кроме того, я НЕ верю в 100-процентную достоверность данных (в тех же финансовых отчетах, в новостях по компаниям и т.д.). И, кроме того, у меня слишком близко "болевой порог" - те самые минус 20% по счету. Более того, я даже думаю, что постепенно буду "сдвигать его вверх" - то есть не более минус 19%, не более минус 18%, и т. д. Потому что, допуская просадку до 48000, я уже почти полгода в этих пределах и нахожусь: примерно от 48000 до 50000. Причем движение вниз обычно происходит гораздо быстрее, чем движение вверх.
Как долго я смогу держать выбранные акции? Это будет зависеть от ситуации на рынке. Будут расти - буду держать. Если акции начнут снижаться - я выйду, независимо от срока. И снова куплю те же акции потом, когда решу, что есть шанс на движение вверх.
Я не знаю, как совместить это с инвестированием.
Буду благодарна за возможность обсудить и за дельные советы.
11.12.06
Понедельник
План
Ох-ох-ох. Все-таки я привыкла писать план, открывая терминал и просматривая не только графики, но и балансы, позиции по портфелям. Все эти данные я могу, конечно, восстановить. У меня есть в Экселе табличка с учетом совершенных сделок. Но как же все-таки неудобно, когда сервер брокера "висит". То отчеты не делаются, то совсем не подключался, сейчас вот вроде сделал вид, что подключился, приветствие именное выдал, а портфелей и балансов - не видать. Раньше такого не замечала (были, конечно, моменты, но вопросы быстро решались). Надеюсь, что это не надолго. Очень надеюсь.
Итак, посмотрим, что у меня имеется.
Инвестиционный портфель:
Газпром 40 лотов
РАО 1 лот
Сбербанк-пр 15 лотов
НорНикель 2 лота
ЮТэйр 5 лотов
Деньги
Спекулятивный портфель:
РБК 20 лотов
Газпром 30 лотов
РАО 1 лот
По инвест. портфелю план прежний - держать и ждать либо стопов, либо прибыли. Вот только с импульсивно купленными 5-ю акциями Сбербанка-пр надо что-то делать. Поскольку акция "сильная", но при этом бывают сравнительно сильные колебания, то ставить близкий стоп кажется неразумным. Наверняка тогда придется фиксировать убыток. Поэтому стоп где-то не выше 1120 (мини от 06.12.06). А вот если цена пойдет на 1195 или выше - надо попробовать поставить на эти 5 лотов близкий скользящий стоп. Ну и пусть зафиксируется маленькая прибыль (все равно прибыль всегда лучше, чем убыток), зато риск станет меньше. При желании потом можно будет купить. Если цена пойдет после продажи вниз - восстановить позицию (хоть на тех же 1185), если пойдет вверх - за счет "бумажной прибыли" по оставшимся акциям риск сократится.
По спекулятивному портфелю: РБК и Газпром начинают "напрягать".
Особенно РБК своими красными свечками от 08.12.06. Правда, на красных свечках с длинными тенями вниз объем почти минимальный, и это хорошо. И есть зеленые свечки с большим объемом. Но как-то некомфортно...
Пожалуй, если с утра будет вдруг гэп или быстрое движение вверх, до 297-298 и выше, надо поставить близкий скользящий стоп на половину позиции. Если сразу не выбьет, а рост будет на большом объеме, потом близкий стоп можно убрать и попробовать сохранить позицию. Если рост без объема - оставить близкий стоп. Если выйду по этому стопу - значит, так и будет. Может быть, потом откуплю.
Если колебания на те же уровнях - пожалуй, просто ждать.
Если пойдет вниз - выходить.
С Газпромом очень хочется поступить подобным образом, что и с РБК. Но пока, пожалуй, не надо лишних экспериментов с открытыми позициями. Как планировала держать до стопов или роста, так и держать. Пока.
Работа
Сбербанк-пр. Открылся на 1179 и быстро пошел вверх. 1185-1195-1197. Я поставила на треть позиции близкий скользящий стоп. По нему тут же акции были проданы (1196,25), я тут же поставила заявку на покупку по 1185, а цена - мгновенно пошла вверх. Очень хотелось откупить сразу обратно, хоть по 1195, хоть по 1200. "График выглядел так, как будто цена собиралась расти". Но какая-то я слишком дисциплинированная стала, что ли. Не купила.
Выше, выше, выше. К 11 часам - уже 1217. Обидно? Не то слово! Очень обидно. Причем не столько из-за неполученной прибыли (все-таки остальные-то акции остались и растут), сколько из-за того, что непонятно, какой вывод из этого надо сделать.
РБК, наоборот, расстраивает с утра. 288-287 за акцию. Поставила заявку на продажу половины позиции на 298. Но буду следить. Пока жду.
Остальные торгуются боле или менее близко к уровню закрытия.
Ну вот, 11:04. Сбербанк-пр уже 1220. Мда, купить по 1185 теперь вряд ли удастся...
12:36. Сбербанк-пр уже по 1240. Эх.
14 часов. Цены пошли вниз. Коррекция, конечно, ожидалась. Значит - сегодня.
Дальше будет очень длинное и подробное описание. Возможно, утомительное. "Разбор полетов". Кому не интересно - переходите сразу к "Итогам дня".
Газпром начал снижаться еще с утра. 306-305-304-303... При проходе через отметку 302 вниз я планировала выходить (см. горизонтальную линию на графике). В 14:16 начала сокращать позиции. Продала по 302,2 половину со спекулятивного портфеля (далее СП), в 14:18 половину с инвестиционного портфеля (ИП), уже по 301,75. И вторую половину со СП, по 301,7.
Вторую половину акций Газпрома с ИП хотела сначала оставить, но в это время параллельно снижались и другие акции, и вместо прибыли в 500 с лишним рублей по ИП уже образовался убыток в 100 с лишним. А когда у меня начинаются убытки, я начинаю резко сокращать позиции. (Для кого-то колебания в 1-2% по счету сущая ерунда, но не для меня. Почему - подробно объясню в отдельной заметке про ИП.)
В таких случаях, хоть это и очень обидно, я стараюсь сокращать сначала убыточные позиции, потом закрывать те, которые выходили на бумаге в прибыль, но на текущий момент приближаются к точке безубыточности (дальше - будет минус), и по возможности оставлять прибыльные.
В итоге я закрыла вызывавшую у меня сомнения позицию по РБК, по цене 291,5. Эта цена - чуть-чуть выше точки входа, практически только комиссии и окупились. Закрыла позицию по РАО на ИН (тоже потому, что цена приближалась к точке входа). Купленные по 25,01 акции РАО на СП оставила, но поставила стоп на 25,8.
В 14:20 закрыла вторую половину Газпрома по цене 302,13. Жду.
В это же время снижались котировки НорНикеля. Эти акции я обязательно хочу иметь в своем портфеле, но точка входа - 3961, а цена после 4070 уже дошла до 3980... И это несмотря на то, что металлы сегодня торгуются вроде неплохо. Просто коррекция? Или пойдет вниз на 3600-3500? Я не знаю. Поэтому закрываю чуть выше точки входа. Если перестанут резко падать - откуплю обратно. Это, конечно, лишние движения. Может быть, даже лишняя суета. Но я всеми силами стремлюсь сократить риск.
14:50 продала половину по 3973. 15:11 продала вторую половину по 3964.
Цена уходила еще немного ниже, до 3930,70 (если бы не закрыла выше, то здесь бы я наверняка уже не выдержала, и все равно закрыла), но быстро стала восстанавливаться. Что-ж, возможно, это просто коррекция. Позже откупила обратно по 3952 и 3968. Закрытие - 3988.
Уже слишком много сделок за один день.
К 17 часам ситуация немного изменилась. Газпром так и не пошел ниже 300, акции РАО стали расти.
Хм... Вот то ли написать "восстановила позицию по Газпрому" на ИП, то ли "импульсивно купила" опять акции Газпрома по цене 300,9 (чуть-чуть ниже, чем сегодня продавала). И опять. Будут расти - планировала держать. Пойдут вниз (ниже 300) - придется продавать.
Почему не подождала?
На СП оставалось только 16% счета в акциях РАО, остальное - деньги. Купила еще 5 акций Сбербанка-пр. по 1220 р. И это уже ...% от портфеля. Опять очень хочется добавить денег на счет. Чтоб уж потом "развернуться". Но опять же - какой смысл увеличивать счет, если на этих суммах пока не получается сохранять прибыль?
Итог дня
Спекулятивный портфель -0,52%
Инвестиционный портфель +0,32%
Слишком много сделок!!! Слишком.
Это у меня еще сегодня время было, чтобы сидеть и следить за рынком. Иначе просто вышла бы по стопам, и все. Не откупала бы обратно. Посмотрим, что будет с этими позициями завтра.
"Уменьшая риски - уменьшаешь доходность. Это закон природы" (с).
Похоже, мне надо пересматривать правила. Скорее всего - в части фиксации прибыли. Потому что делать стопы дальше я пока не могу. Получается, что приемлемый для меня уровень стопов - около 1% по общему счету. Максимум 2% (и то нежелательно, а лучше даже меньше 1%, пока). А прибыль на уровне 2-3% по позиции я не фиксирую. Все хочется поймать случаи, когда соотношение риск/прибыль будет на уровне 1:5, а лучше 1:10. Но не зря же многие пишут, что разумно и неплохо, когда 1:3.
И ведь на этот раз опять - прибыль в 2-3% по тому же Газпрому, РБК и НорНикелю у меня был шанс зафиксировать. Но я посчитала недостаточным. И подобная ситуация повторяется уже не первый раз...
Из интервью с Брюсом Ковнером
Майкл (Маркус) внушил мне также одну важную мысль: вы должны быть готовы делать ошибки регулярно; это нормально. Он научил меня, что можно принять верное решение, ошибиться, принять еще одно верное решение, ошибиться, принять третье верное решение и удвоить счет.
10.12.06
Воскресение
Размышления
Мне дали ссылку на блог "Будни инвестора" - http://investorblog.ru/.
Там в верхней записи обсуждается "Миф о новогоднем ралли" и делается попытка понять, будет-таки это ралли или нет. С уважением отношусь к тем, кто может аргументировано объяснить, куда в ближайшее время у рынка больше шансов направиться, но я - точно не аналитик. И более того, я хотя и читаю, конечно, иногда различные обзоры, но стараюсь ими не увлекаться. Очень велик соблазн поддаться влиянию (авторитетного? издания/человека), а ведь и аналитики тоже люди, и они тоже могут ошибаться. Да и как-то мне просто ближе установка: "Не думайте, куда пойдет рынок, думайте, что вы будете делать в том или другом случае".
Из интервью с Брюсом Ковнером
- Наблюдая за мировыми рынками во всем их разнообразии, вы, как известно, прочитываете горы экономической литературы. Обращаетесь ли вы и к рыночным бюллетеням?
- Я ежедневно получаю "отчеты гуру".
- Кто входит в их число?
- Все авторы бюллетеней, у которых много подписчиков. Это Пректер, Цвейг, Дэйвис, Элайдес и другие.
- Используете ли вы отчеты гуру как критерий противоположного мнения?
- Я стараюсь не умничать, потому что при крупных ценовых ходах прогнозы гуру сбываются хотя бы на отдельных этапах. Чего я действительно ищу, так это консенсуса в оценках, который не подтверждается рынком. Мне приятно знать, что масса людей готова совершить ошибку.
- Предположим, что во время консолидации большинство гуру пред-сказывают бычью тенденцию, которая не поддерживается рынком (т.е. он не идет вверх), а у вас есть определенные фундаментальные основания для медвежьего прогноза. Укрепит ли такое расхождение вашу уверенность в сделке?
- Да. И очень сильно.
- Не считаете ли вы, что можно выигрывать, просто следуя советам гуру?
- Пожалуй, да. Хотя мне кажется, что для выигрыша нужно всё-таки верить в сделку. А это очень нелегко, если следуешь не собственному, а чужому мнению.
Иногда очень хочется добавить денег на счет, особенно на спекулятивный (меньший) портфель. Но не буду. Не буду до тех пор, пока не научусь на этих объемах прибыльно торговать. Хотя бы что-то. Хотя бы на 10% в плюс чтобы вышел счет. И стабильно там держался.
На инвестиционный портфель тоже не буду добавлять, пока счет не дойдет хотя бы до 60-70 тысяч этими средствами. Однажды, в начале лета, потеряв за один день почти 5%, я добавила на свой первый счет еще 10%. Очень сейчас жалею об этом поступке. Потому что тогда увлеклась, не разобралась толком в причинах потери, и эти добавленные деньги тоже потеряла почти сразу. А теперь они учитываются при общем убытке по счету...
08.12.2006
Пятница
План
План... план... А нет никакого плана. У меня болит голова, температура 38,2. И ничего не хочется. Поэтому главный план - не наделать глупостей.
Работа
С утра посмотрела на открытие - вроде ничего, что-то чуть в плюс, что-то чуть в минус, резко падать, похоже, не собираемся. Ну и хорошо. Стопы не поставила, хотя и помню, где они должны быть. Все равно весь день буду дома - от любопытства время от времени загляну. Благо, это совсем не сложно. Если что - выйду из рынка.
Сегодня не планировала ничего покупать, но ближе к вечеру, часов в 17, купила еще несколько привилегированных акций Сбербанка по 1185 р. Цена тут же снизилась до 1175, но это все же в пределах обычных колебаний. Импульсивная покупка. В основном потому, что обыкновенные акции Сбербанка сильно росли - решила, что и префы подтянутся. Закрытие на уровне 1184 рубля за акцию.
Расстраивают цены на акции Газпрома. Пока, конечно, держу. В том числе и благодаря этому дневнику - каждый день напоминаю себе, что пока не дошли ни до стопов, ни до уровня, где можно зафиксировать прибыль, выходить не надо. С другой стороны - уже раза 3-4 можно было продать по 310 и откупить по 304-305... Но ведь когда они стоят 310, кажется, что вырастут еще, и вспоминается "Надо же понимать, это же рынок быков". А с другой стороны, что-то за неделю такого рынка быков, находясь в лонгах, почти никакой прибыли и не сделала. А еще вспоминаются слова из книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". О том, что, торгуя краткосрочно, надо выходить на первом прибыльном открытии, "а если прибыль составляет один тик - берите ее".
Ларри Вильямс
Предлагаю вам три правила, которым надо следовать при выходе из ваших краткосрочных торговых сделок:
1. Всегда используйте долларовый стоп для всех сделок, чтобы в случае, если все пойдет прахом, у вас была защита.
2. Используйте мою технику "катапультирования" с прибылью, разработанную с помощью Ральфа Винса (Ralph Vince). Основное правило - выходить на первом прибыльном открытии. Если прибыль составляет всего один тик, берите ее.
Лучше всего она работает для S&P. Для рынков, двигающихся медленнее, я задержал бы катапультирование на день или два, чтобы дать рынку время обеспечить рост моей средней прибыли на сделку.
3. Выходите и разворачивайтесь, если получаете противоположный сигнал. Если у вас короткая позиция, и вы получаете сигнал на покупку, не ждите, пока сработает стоп или выход через "катапультирование", а следуйте самому свежему сигналу.
Итог дня
По инвест. портфелю -0,08%.
По спекулятивному +0,18%.
Хотела посчитать результаты за неделю и за две недели, но почему-то аналитические отчеты в терминале не "грузятся" (не формируются, система просто "виснет"). Придется попробовать еще в выходные - может быть, меньше будет нагрузка на сервер. Неудобно, конечно.
07.12.2006
Четверг
План
Ничего не покупать!!! Совсем ничего не покупать, пока по текущим позициям не удастся хотя бы основную часть стопов переставить на прибыль (либо ждать, пока часть закроется по стопам, а потом искать новые варианты). А еще лучше - пока счет общий не вырастет процентов хотя бы на 5... Даже если этого придется ждать долго. Потому что потерять те же 5%, используя весь счет и маржу, - гораздо легче. А восстанавливать-то потом придется уже не 5, а все 5,5%. Вот такая загадочная арифметика...
Просто наблюдать, стараясь удерживать прибыльные позиции и не делать глупостей.
"Если это тренд, то мы еще успеем, а если не тренд - то и не надо" (с).
Хм... Вот только почему-то сразу вспомнился Лукойл, который я покупала еще по 1911 на последней коррекции в сентябре, а потом продала с малюсенькой прибылью... Испугалась. А сегодня он уже почти по 2400... "Учиться, учиться и учиться..."
Работа
Открылись спокойно. По каким-то акциям чуть выше открытия, по каким-то чуть ниже, в целом баланс по портфелю с открытия около нуля. Радует Сбер-пр (1180), расстраивает РБК (292,5).
Действовать по плану.
Сегодня с открытия растет Мосэнерго. К 11 утра акции уже прибавили около 7%! Опять кто-то скупает? А акции РАО с утра, наоборот, чуть-чуть вниз ушли. На фоне растущего Мосэнерго и сомнительной новости по РАО (см. ниже) возникло желание быстренько закрыть позиции по РАО, пока ситуация не прояснится. Но стопы ниже, выходить пока рано. Жду.
Из новостей:
РАО "ЕЭС" предложит акционерам не выплачивать дивиденды за 2006 г, в случае отклонения изменений в устав - Чубайс
МОСКВА, 7 декабря. /ПРАЙМ-ТАСС/. В случае, если совет директоров не одобрит изменения в устав РАО "ЕЭС", менеджмент холдинга выйдет к акционерам с предложением об отказе выплаты дивидендов в целом за текущий год и направит эти средства на увеличение инвестиций в электроэнергетику - А.Чубайс.
И - буквально через несколько минут стали расти и акции РАО. 11:12 - уже новый исторический максимум (26,4)! Хорошо, что не делала лишних движений.
Все-таки я не понимаю, как можно торговать по новостям. Все равно новости, которые можно узнать из прессы, интернета, в ленте новостей - устаревшие. Кто-то их знает раньше. Кто-то сыграет на них так, кто-то иначе. Я не понимаю, как на них можно построить стройную систему. Мне кажется - что никак. Возможно, кому-то и удается. Главное - найти свой способ.
Еще сегодня удалось добавить данные по паре ценных бумаг в Метасток. Все-таки изучение этой программы у меня идет гораздо медленнее, чем хотелось бы.
Итог дня
Ни одной сделки.
В течение дня баланс по счету был чуть в плюс, на закрытии - немного ушел в минус. Но для фиксации как прибыли, так и убытка пока повода нет. Все в пределах 1%, даже меньше.
Не плохо и не хорошо. Просто жду.
06.12.06
Среда
План
Пока следить за позициями. Сбер-пр не продам, пока выше 1000. Пусть лежит.
Газпром все так же, ждем. РАО а.о. стопы на 25,1. А на 25,5 можно поставить заявку на покупку на большой портфель... Мне кажется, если акция соберется расти, то откорректироваться может примерно до 25,5 (может, и выше - до 25,6-25,7, но по 25,5 покупка была бы более удачной). А вот если уйдет ниже 25, то может уйти и еще ниже. Все, конечно, субъективно.
РБК - стоп на 285. Хотя... по-хорошему надо бы либо поставить стоп чуть выше покупки на 291, либо даже продать где-то по 298, если будет такая цена, с надеждой откупить потом ниже, либо не дергаться и поставить стоп чуть пониже 283 (мини от 29.11.06)...
НорНикель - пока все хорошо.
Работа
С утра поставила стопы, ребенка дедушке, а сама поехала кататься на коньках.
Все-таки жизнь - это не только работа, не надо об этом забывать. И если становится тяжело, если трудно, если появляются грустные мысли или просто накопилась усталость (а такое бывает у всех) - значит, надо сделать себе хорошее настроение. Постараться - и сделать! И сегодня у меня есть такая возможность. Встречаюсь с давней подругой. У нас всего 2-3 часа, и мы решили провести и так, чтоб запомнилось, чтоб заряда положительных эмоций и энергии хватило еще надолго.
Нет, я все-таки отвлекусь и расскажу не только про рынок. Потому что впечатлений положительных просто масса! Потому что у меня хорошее настроение, ТАКОЕ хорошее настроение, СТОЛЬКО хорошего настроения, что просто не могу не поделиться!
На Красной площади залили каток. Это ж надо было приехать подруге из Израиля, чтобы, живя в Москве, я все же добралась до Красной площади и встала на коньки!? Почти первый раз в жизни (пробовала однажды в начальной школе, но "это было давно и неправда"). Было очень, очень здорово. Особенно от неожиданности - я даже не думала, что у меня получится нормально ехать и не падать. Скользить... поймать равновесие... Это как на велосипеде - один раз почувствовал, потом езди. Или как в алгебре - один раз понял, потом пользуйся. Может, в рынке тоже так получится - один раз научиться, потом будет легче? Надеюсь.
Еще - почувствовала себя сегодня настоящей Золушкой. Когда куранты пробили 12. Потому что именно в полдень мне пора было убегать, чтобы успеть забрать ребенка. Только представьте - каток, новогоднее настроение, музыка из старых фильмов (ощущение, как будто попала в сцену из фильма "Покровские ворота"), и вдруг - Куранты бьют 12, и мне пора... В общем, как в сказке:)
По дороге обратно думала, во сколько мне обойдется сегодняшняя прогулка, если сработают все стопы. С другой стороны, если рынок все-таки соберется вниз, стопы сработают, не зависимо от того, каталась ли я на коньках.
Приехала - а все на удивление хорошо. В основном все акции держатся неплохо (+\-), очень радует Сбер-преф. Все-таки начал расти! Уже больше 1140, причем зеленая свечка на большом объеме... Что ж, о вчерашней покупке уже нисколько не жалею. Всегда бы так!
16.40-17.10. Что-то смущают акции РБК. С утра цена доходила до 298,45, а потом стала снижаться. Сейчас уже 293... 290... А 290 - это уже даже ниже точки моего открытия позиции. Но пока график не кажется слабым, в рамках коррекции... Что-то стало смущать. То ли поведение цены-объема, то ли чередование покупок-продаж... Опять же вспомнилась та резкая красная свечка от 07.09.06, когда цена в моменте дошла до 200, а потом резко восстановилась на 240. Вот кому-то обидно было выйти тогда по стопу... Новостей плохих пока по РБК не видела, общий рынок вроде настроен вверх, график РБК мне пока нравится. Подумала... и - сняла временно стоп с 285. Если что, в крайнем случае перед закрытием выйду по рынку. Посмотрим. Сомнения? Есть. Риск? Пока в пределах допустимого.
18.00. Ну вот, пока занималась с ребенком, график РБК как раз и нарисовал такую резкую красную свечку. Цена доходила до 283,05... да, только на минуту, но это бы выбило мой стоп на 285. И получила бы и потенциально прибыльной позиции - убыточную. Как все сложно с этими стопами. Но сегодня мне определенно везет. Спасибо.
И Сбер-пр уже больше 1160... Хорошо.
18.25. В чате трейдеров ждут новостей - статистики по запасам нефти в Америке. С одной стороны - важно, конечно, с другой - иногда кажется, что и это не главное.
Но - запасы нефти сократились, цена нефти двинулась в моменте(!) чуть вверх, рынок тоже ровно в 18.30 двинулся вверх, особенно хорошо это заметно по графику индекса РТС. Интересно наблюдать...
Вечером, перед закрытием, купила немного РАО по 25,797 (весь день стояла заявка по 25,5, не сработала). Примерно на 5% от большего портфеля. Хочется докупить еще, но пока жду. Все-таки есть у меня правила money management'а, и вот их-то я соблюдаю достаточно строго. Почему купила? Акция растет, но сейчас график - ниже скользящей средней. Рынок в общем все же движется вверх (уже прошли 1600 по индексу ММВБ).
Цена по ЮтЭйр опускалась до 8,02. Чуть-чуть не дошла до 8,011. Вечером перед закрытием все начало расти. Купила в итоге ЮтЭйр по 8,14 (с комиссией 8,15). Наверное, не права... Но это все же не по 8,5.... Закрытие 8.152.
Все, максимальное количество наименований бумаг по портфелям. Теперь только докупать что-то из имеющихся (то, что будет расти, в рамках правил), либо "прежде, чем купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное".
Закрытие:
РАО а.о. 25,88
НорНикель 4060,00
Сбер-пр 1174
Газпром 308,7
РБК 295,79
ЮтЭйр 8,152
Итог дня
По инвест. портфелю +1,32%
По спек. портфелю +0,09%
Днем довольна во всех отношениях (очень напряженный, насыщенный, и даже утомительный день, но после утренних впечатлений от катания на льду все остальное воспринималось хорошо). Еще бы Газпром, наконец, вырос, было бы совсем замечательно.
05.12.06
Вторник
План
Ничего не делать. Ждать, как будут развиваться события. Наблюдать за акциями Сбер-преф. (может быть, пора купить?). Остается только заявка на покупку ЮтЭйр по 8.011.
Работа
Открытие спокойное, какие-то акции чуть вверх, какие-то чуть вниз, в целом - похоже, что рынок пока все же пытается расти. Вопрос - хватит ли сил? Интересно все же, от чьих денег зависит, будет ли рост, или нет? Хотя, вряд ли я узнаю этот ответ сегодня...
14 часов. Все-таки купила немного Сбер-преф. Ну и пусть даже уйдет в боковик пока... Посмотрим. Все равно это не самая плохая компания (для инвестиционного портфеля - вполне), все равно хотела докупить (теперь около 20% портфеля). К тому же иногда такое впечатление, что Сбер-преф выступает так называемой "защитной" бумагой. Когда другие снижаются - он может и вырасти. Словно из нефтянки периодически перекладываются в Сбер, а потом - обратно, в зависимости от динамики цен на нефть. Но это все, конечно, только домыслы и совсем наивные впечатления... Стопы будут, да. Но только ниже 1000. Для Сбера пока принимаю такой риск.
17:54. Не выдержала, продала по 308,01 1/3 моих акций Газпрома со спекулятивного портфеля (те, что на плечи). Надо честно признать - под слиянием эмоций. По 310 часом раньше продавать не захотела, а сейчас вот засомневалась. Все-таки некомфортно мне пока с плечами (риск больше). Хм... наверняка завтра Газпром вырастет...
Сбер-пр ушел на 1120... Поторопилась? Очень хочется закрыть позицию. Очень. Пока буду ждать - разумные стопы ниже.
Итог дня
2 сделки. Одна относительно разумная (Сбер-п), почти по плану, пока убыточная. Вторая - под влиянием эмоций. Но я и ее я могу обосновать. Впрочем, как всегда. Обосновать для себя можно почти все - вопрос в том, чтобы это не мешало вырабатывать дисциплину.
Общий итог по счетам - около 0.
День так себе.
04.12.06
Понедельник
"Когда не знаешь, что делать, лучше всего - ничего и не делать".
На сегодня план простой: следить за текущими позициями. Пока ничего не докупать, раньше стопов из позиций не выходить. Рынок близок к историческим максимумам. Все равно на малом портфеле уже куплено "на все", а на большом портфеле - на 50% счета, остальное кэш, и по моим правилам ММ на этот портфель покупать больше нельзя, пока текущие позиции либо не вырастут, либо не будут закрыты по стопам.
Единственное исключение - снова ставлю заявку на покупку ЮТЭйр по 8,011.
"В ожидании медвежьего рынка люди теряют денег больше, чем зарабатывают на шортах, когда этот медвежий рынок все же наступает" (с)
"Умный медведь пережидает рост в лонгах".
Работа
Открытие чуть-чуть в плюс. В течение дня счет колебался где-то от 0 до +1%. Спекулятивный счет выглядит лучше, в основном благодаря подрастающим сегодня акциям РАО а.о. Особой прибыли пока нет, убытков тоже, фиксировать нечего. Спокойно ждем.
К вечеру с одной стороны - индекс подобрался после пятничного мини-слива снова к максимумам, с другой стороны, нефть пошла вниз, с почти 65 до почти 63. Впрочем, судя по всему, это воспринимается как нормальная коррекция после предыдущих дней роста, так что нам это пока не мешает. Даже Лукойл, вон, +0,54% на момент. Сопротивление по индексам проходим с трудом, но, кажется, это нормально, и даже неплохо. Есть все же шансы для роста.
Спокойно, когда не делаешь лишних движений. Будет рост - будет прибыль. Случится сильный обвал - выйду. Не забыть и не начать делать глупости.
Смущает немного часть акций Газпрома, взятая на плечи... Но пока жду. До конца недели не буду закрывать, если не дойдет до стопа на 301, либо до тейк-профита. Если так и уйдет в боковик, в пятницу плечи закрою.
Под самое закрытие и нефть отскочила на 63,5, и некоторые акции (в первых рядах - РАО) двинулись вверх.
РАО сегодня +3,5%, закрытие 26,01.
Еще вот МТС хорошо растет... 222 р. уже. Жаль, что не в моем портфеле.
Опять сильный соблазн чего-нибудь купить, поменять позиции и т. п. Но сколько раз уже было, что если б заняла позицию и ничего не трогала, получила бы гораздо большую прибыль. Вот и на этот раз, если бы то, что купила в прошлый понедельник (а именно РАО а.о. и РАО пр.), банально оставила и НИЧЕГО бы больше не делала - уже был бы существенный плюс по обоим портфелям. Я довольно часто угадываю акции, которые скоро будут расти (или это мои иллюзии? Скорее всего иллюзии), и все же чаще всего - не могу дождаться этого роста и выхожу рано. Слишком рано. Потом очень обидно смотреть, как растет то, что только что продала.
Напомнить себе об этом. И спокойно держать Газпром. И спокойно выполнять все остальные свои правила. И пусть все получится!
Итог дня
По инвестиционному портфелю + 0,19%.
По спекулятивному портфелю +0,72%.
Ни одной сделки. (ЮтЭйр так пока и не продали, но либо дождусь, либо найду потом другой хороший вариант. Не спешить).
Все по плану сделала.
В общем - все хорошо.
02.12.2006
Суббота
Размышления
Я описала целую неделю торговли, так подробно, как только могла. Вопрос - интересны ли эти рассуждения? Достаточно ли этого для примера? Стоит ли дальше описывать подробно эмоции и логику торговли, конкретные ситуации?
У кого-то по описанию этой недели может сложиться впечатление, что я целый день только тем и занимаюсь, что сижу перед монитором и слежу за рынком. Не знаю, к сожалению или к радости, но это далеко не так. Не забываем, что у меня дом, семья, работа и маленький ребенок, все это требует моего непосредственного внимания и участия. Катастрофически не хватает времени на исследования (изучение метастока, тестирование систем), на чтение литературы (ах, сколько хочется еще прочитать и перечитать, причем не скорей-быстрей, взахлеб, а спокойно, внимательно, с карандашом, проверяя на конкретных примерах). Ну что ж, "беби-степс". Маленькими шажками...
01.12.2006
Пятница
План
Сегодня в первую очередь наблюдаем за текущими позициями.
По Никелю - в случае гэпа вверх можно продать 1 акцию (из трех моих). Попробуем вчерашнюю идею - продавать часть позиции на гэпе и откупать ниже. Иначе - ждем стопа.
По Газпрому - поддержка где-то на 302. Раньше продавать не имеет смысла. Да и вообще, сейчас все чаще вспоминаются слова старины Партриджа...
РБК - пока просто держать, если не будет резко падать, конечно.
Надо еще присмотреться к акциям Сбер-пр. Может быть, купить пора?...
Опять ставлю заявку на покупку ЮтЭйр по 8,011. Уже третий день... Это второй эшелон... так, немного, процентов на 8-9 от инвестиционного портфеля (500 акций). Компания фундаментально неплохая, да и график у нее мне тоже нравится. Но это именно очередная попытка покупки с целью долгосрочного инвестирования... С одной стороны, может, и не продадут по такой цене. С другой стороны... по хорошей цене это будет удачная покупка, по более высокой - опять буду сомневаться, большой риск, что выйду по стопу... И вообще, цену двигают именно те, кто хочет получить свое здесь и сейчас, а прибыль получают те, кто умеет сидеть и ждать...
Работа
Открылись с небольшим гэпом вверх. Газпром 307, НорНикель - 3980-3990. Пока сориентировалась, продала, как планировала, 1 акцию НорНикеля, но не по 3985, а по 3977,1 (с учетом комиссии мне на счет вернулось 3973,12). Поставила заявку на покупку по 3950. Вообще-то еще вопрос, стоит ли оно того... Но попробуем.
Газпром быстро движется вниз. 307-306-305... Обидно, конечно, смотреть, как уменьшается цифра в колонке П/У (дн)... Но ждем.
Купила 5 акций Сбербанка-пр. по 1139,01.
РБК держится молодцом. Цена уже до 299 р. за акцию добралась. Еще, конечно, покачается вниз. При желании на графике можно увидеть формирование "чашки", а значит, потом вполне возможен откат небольшой назад - "ручка", но это тоже хороший признак для дальнейшего роста, если верить О'Нилу... а в этом случае я склонна ему верить, так как сама проверяла n-ное количество графиков, наблюдая, после каких фигур бывает рост - так вот после "чашки с ручкой" действительно вполне бывает. Без гарантии, конечно, но вероятность есть. В общем, пока за эту позицию я спокойна. Стопы ниже. Прибыльную позицию держать.
На спекулятивный портфель хочу добавить 10 акций Газпрома. По 305? Или лучше ниже? Сейчас 306... Поставила заявку на 304,8. Исполнится - хорошо, не исполнится - не надо.
На инвест. портфеле поставила заявку на покупку по 303,1. Вероятность, конечно, еще меньше, но все же поддержка, на мой взгляд, где-то на уровне 302,5-303. Возможно, дойдет. А если куплю выше - велики шансы, что придется "пересиживать" это движение вниз. Не разумно. Будем ждать.
Ну вот... надо все-таки честно и громко себе признаться: продажа вчера акций РАО и РАО-пр, в нарушение правил к тому же - было ошибкой!!! Сегодня обе выросли. И даже не то обидно, что выросли, а то, что продала не по правилам.
Учиться мне еще и учиться...
Удивительное совпадение. Сегодня зашла на форум, увидела, что один более опытный участник написал о подобном поступке. Завязался такой диалог:
- Вышел вчера из бумаги. Сам не знаю почему.
- Вот! У меня к Вам теперь вопрос:) Вы, насколько я поняла, все же системно торгуете (или я не права?). Как в Вашу систему вписываются вот такие выходы "сам не знаю почему"? Для меня это проблема. Часто бывает желание закрыть сделку, которая вызывает сомнение, когда цена движется не совсем так, как я редполагала, открывая сделку (или не совсем так, как мне хочется?), но до разумного стопа пока еще не опустилась....
С одной стороны: не уверен - закрывайся. С другой стороны: в таких случаях особенно обидно, когда цена потом все же уходит вверх вскоре после того, как сделка закрыта, да еще и не совсем по правилам. Кто-то писал, что 80% прибыли могут сделать 20% сделок. А вдруг мы выходим именно из тех лучших сделок?
Пока не могу сформулировать для себя четко вот такое "правило нарушения правил"....
- Выход был чисто на эмоциях. А причины выхода были такие. Норникель был прикуплен на плечи(1), рост и объем торговли в тот день были минимальными и это когда рынок в целом хорошо рос(2), падение в конце дня к цене моего входа(3). Если бумага выглядит слабо и в ней не видно подбора со стороны крупных игроков, то такую бумагу легко укатать на стопы в моменте. Поэтому решил не рисковать.Вышел чуть выше входа. Вечером посмотрел, и тот индикатор, которым пользуюсь развернулся вниз, едва выйдя из зоны консолидации. Сейчас он правда опять вышел вверх из зоны консолидации. Поэтому решил, что вышел правильно. Но повторю - выход был чисто эмоциональным. Да, бывает, что выхожу из хороших в будущем сделок. Хуже когда видишь, что надо выходить, а впадаешь в ступор. Ну что могу поделать. Главное это учиться на соих ошибках.
Основной причиной выхода наверное был страх потерять прибыль за месяц. А Норникель в тот момент для моего портфеля был самой слабой бумагой.
Что ж, похоже, это не только для меня проблема. И логика у меня примерно такая же. Будем учиться дальше...
РАО 25,3...25,4...
У меня сигнал снова на покупку РАО. Надо покупать. Но по текущей цене покупать не хочется. Вполне возможен откат... где-то до 25-25,1, возможно... Поставила заявку на 25,01. Если акция все же идет в рост, сильно, то у меня шансы на исполнение этой заявки, конечно, минимальные, но подожду. Все по тем же причинам. "Цену двигают те, кто хочет своего здесь и сейчас, а прибыль получают те, кто умеет сидеть и ждать". Что-то эта мысль у меня второй день не выходит из головы...
Чего ждать? Как и удобного момента для открытия позиции (точки входа смотрим заранее), так и потом - прибыли. Убытки никто не ждет, они сами приходят. (И их надо пресекать.)
11:44 .Заявка по газпрому (покупка по 303,1) уже исполнилась. Лишнее подтверждение... а ведь час назад могла бы купить по 306...
Почему покупаю? Потому что мне кажется, что есть вероятность формирования локальной фигуры под названием "двойное дно". Если после 302,-303 уйдет обратно на 310. Это, конечно, то, что называется "боттом фишинг", вещь вредная и неправильная, но зато тут можно поставить близкий стоп (у меня стопы на 301), позиция добавлена относительно небольшая, да и уж очень хочется попробовать.
13:52. Исполнилась заявка на покупку РАО по 25,01. Цена сразу же пошла вверх. Это оказался текущий минимум! Ну вот, теперь и я поняла, почему народ так радуется, когда поймает текущие экстремумы:)) Мелочь, конечно, просто повезло, но почему-то безумно приятно.
16.20. Что ж, Газпром-таки, похоже, разворачивается наверх, уже 305-306. Все-таки очень-очень похоже на "двойное дно". Хорошо бы...
НорНикель радует. Уже 4020. Заявка на покупку по 3950 не исполнилась и уже, похоже, не исполнится. Эксперимент, наверное, надо признать неудавшимся. Опять же, с другой стороны, если бы я вместо Никеля на гэпе с утра продала половину газпрома по 307-306, то потом вполне могла бы откупить его по 303. И эксперимент бы удался. Но ведь никогда не угадаешь... И стоит ли выгода в 0,5-1% усилий? Стоит ли игра свеч? Может, продавать только если гэп более 2,5%?.. Подумать...
16:29. Не удержалась и добавила еще 10 акций Газпрома (по 306) на спекулятивный портфель (сегодня портфель в плюсе за счет РБК и удачно купленного РАО, есть запас для риска). Все бы ничего, да только понимаю, что, открывая эту позицию, использую уже маржу (около 6% от портфеля, не так много, конечно, но я пока стараюсь плечи вообще не использовать)... К тому же сейчас мне пора уезжать. Следить за ситуацией не получится. Что ж, не забываем про стопы. Поставить заявку на продажу последней покупки по 310? С одной стороны - да, это вариант (зафиксировать, если повезет, небольую прибыль, убрать "плечи"). С другой стороны, если дойдет до 310, то лучше оставить позиции на выходные - вероятность роста и в понедельник... А мне больше нравится цель 350, чем 310... Это всегда сложный вопрос.
Ставлю стопы. Не ставлю тейк-профит (можно позвонить где-то в 18-18:30 брокеру). Уезжаю.
Итог дня
Вернулась уже после закрытия.
Что ж, я не учла один очень важный момент - кажется, это называется "фиксаж". Все шло хорошо, даже Газпром уверенно развернулся вверх, нарисовал двойное дно и цена дошла до 310, как я и надеялась, рынок в целом вроде как пытался продолжить рост, по нескольким акциям обновлены максимумы, но... Но перед самым закрытием по всему рынку прокатилась волна продаж. Большие красные свечки на последнем часу. В итоге результат дня не очень хороший. Впрочем, мои стопы не выбиты, шансы еще есть. Спокойно ждем понедельника. С одной стороны, нефть, пока движущаяся вверх, должна быть поддержкой нашему рынку, с другой стороны, если бы не эта коррекция под вечер, на многих графиках сформировались бы хорошие зеленые дневные свечки, теперь же результат другой, и коррекция в целом по рынку мне, как новичку, кажется тоже вполне вероятной - ведь многим есть, что фиксировать (если не сделали этого в пятницу). В общем, как всегда, все возможно. Вопрос только в том, что в каждой из ситуаций буду делать я.
"Я подумаю об этом завтра". В выходные, точнее.
01.12.06
Для новых читателей
Если вы на этой странице впервые, то сначала прочитайте ВВЕДЕНИЕ. Вы узнаете, с чего всё началось и зачем я пишу этот дневник. Будут вопросы - задавайте, отвечу.
Версия для печати
|
|
[Введение]
[Свежие записи]
[Динамика портфеля]
Архив:
2007 год
май
апрель
март
февраль
январь
2006 год
декабрь
ноябрь
|
